计量经济学之伪回归

最新推荐文章于 2022-06-12 17:36:00 发布
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分类专栏： 计量经济学
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什么是伪回归

若是所建立的回归模型在经济意义上没有因果关系，那么这个就是伪回归，例如路边小树年增长率和国民经济年增长率之间存在很大的相关系数，但是建立的模型却是伪回归。如果你直接用数据回归，那肯定存在正相关，而其实这个是没有意义的回归。

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时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之伪回归
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09-13 1143
时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之伪回归 目录时序预测 | MATLAB实现时间序列回归之伪回归基本介绍数据下载程序设计趋势分析随机趋势参考资料致谢 基本介绍 此示例考虑趋势变量、伪回归和多元线性回归模型中的调节方法。 在多元线性回归 (MLR) 模型中，有时会怀疑随时间变化的预测变量。 然而，单独地，它们不需要影响普通最小二乘法 (OLS) 估计。 特别是，不需要对每个预测变量进行线性化和去趋势化。 如果预测变量的线性组合可以很好地描述响应值，则 MLR 模型仍然适用，并且不会违反
【计量经济学导论】07. 时间序列模型
11-01 2088
主要介绍时间序列模型的基本概念和基本假设。
伪回归检验matlab,计量经济学常见问题汇总
weixin_39829073的博客
03-20 1257
如何将stata输出结果与报表word或者excel结合呢？stata结果输出主要外部命令包括outreg2、estoout、tabout、logout、est2tex、mktab、xml_tab、esttab等，之前为大家推荐过最重要最实用的outreg2、estoout、tabout、logout、esttab等命令。由于这些命令均为第三方命令，因此需要下载安装，建议阅读之前推文，一般下载安装...
伪回归的概念
shuangyufrank的专栏
12-17 5279
单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用,利用传统方法对计量模型进行统计推断时,许多参数的统计量的分布不再是标准分布,所作的回归被称为“伪回归” 伪回归：如果一组非平稳时间序列之间不存在协整关系，则这一组变量构造的回归模型就有可能出现伪回归。 残差序列是一个非平稳序列的回归被称为伪回归，这样的一种回归有可能拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是由于残差序列是一个非平
伪相关例子
积一时之步，臻千里之遥程
02-10 2435
3.2.3 伪相关例子 有时一些特殊的点会使得两个完全不相关的数据向量变得相关。 set.seed(10)#设置种子 x=rnorm(50) y=rnorm(50) cor(x,y,method = "pearson")#计算相关系数 得到相关系数为0.04463877，显然是不相关的 当对x和y都增加一个数时 x[51]=50 y[51]=50 cor(x,y,method = "pearso...
干预分析 + 伪回归
PY洋洋
06-12 2645
干预分析 干预分析的定义 干预分析的产生背景 干预分析的实质 干预分析步骤 步骤一 步骤二 步骤三 步骤四 步骤五 步骤六 干预机制的选择 伪回归 定义 伪回归随机模拟试验 伪回归产生原因......
计量经济学—福建省旅游业发展的影响因素及趋势分析
09-11
运用Eviews建立计量经济模型对影响福建省旅游业的因素和发展趋势进行了实证分析。 首先，选取2009-2019年的影响指标对福建省旅游收入进行实证分析，建立多元回归模型，并对模型进行多重共线性检验和修正，且模型通过...
计量经济学-期末复习
qq_44713358的博客
03-02 3471
OLS估计 一般形式 Yi=β0+β1Xi+ui\bold{Y}_i=\beta_0+\beta_1\bold{X}_i +u_iYi​=β0​+β1​Xi​+ui​ 估计量 β^1=∑1n(Xi−Xˉ)(Yi−Yˉ)∑1n(Xi−Xˉ)2\hat{\beta}_1=\frac{\sum_1^n\limits(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar Y)}{\sum_1^n\limits(X_i-\bar X)^2}β^​1​=1∑n​(Xi​−Xˉ)21∑n​(Xi​−Xˉ)(Yi​−Yˉ)​ β^0
时间序列计量经济模型PPT学习教案.pptx
10-05
时间序列计量经济模型是经济学和金融学中分析数据的重要工具，尤其在会计学等领域有着广泛的应用。本教程主要探讨了时间序列数据的性质及其在计量经济模型中的应用，旨在帮助学习者理解并掌握如何处理此类数据。 ...
一文读懂伪回归、协整、格兰杰
Hellolijunshy的博客
10-14 1万+
一、什么叫做伪回归 若是所建立的回归模型在经济意义上没有因果关系，那么这个就是伪回归，例如路边小树年增长率和国民经济年增长率之间存在很大的相关系数，但是建立的模型却是伪回归。如果你直接用数据回归，那肯定存在正相关，而其实这个是没有意义的回归。 二、平稳性检验 单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。 当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），即意思是单位...
R语言写的VAR预测模型
08-15
R语言写的 var模型 最新出炉
R语言迹检验协整关系式_使用R语言进行协整关系检验
weixin_39669202的博客
12-20 2878
协整检验是为了检验非平稳序列的因果关系，协整检验是解决伪回归为问题的重要方法。首先回归伪回归例子：伪回归Spurious regression伪回归方程的拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是其残差序列是一个非平稳序列，拟合一个伪回归:#调用相关R包library(lmtest)library(tseries)#模拟序列set.seed(123456)e1=rnorm(500)e2=rnorm...
Stata: 协整还是伪回归?
Stata连享会
12-05 4606
作者：许梦洁 (编译) (知乎 | 简书 | 码云)   Stata连享会 「Stata 现场班报名中……」 Source: Ashish Rajbhandari → Cointegration or spurious regression? 文章目录Stata连享会 [「Stata 现场班报名中……」](https://gitee.com/arlionn/stata_training/bl...
使用R语言进行协整关系检验
Alvin-He的专栏
10-29 7万+
协整检验是为了检验非平稳序列的因果关系，协整检验是解决伪回归为问题的重要方法。首先回归伪回归例子： 伪回归Spurious regression 伪回归方程的拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是其残差序列是一个非平稳序列，拟合一个伪回归:   #调用相关R包 library(lmtest) library(tseries) #模拟序列 set.seed(
时间序列分析这件小事（八）----格兰杰因果关系检验
lyx的专栏
12-05 4万+
无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx 现实世界中，我们有一些序列之间不知道是谁影响谁，换句话说，我们不知道因果性。这次，我们讲一讲格兰杰因果关系检验。 这个检验的思想很质朴： 我们构造这样一个式子，然...
通俗易懂的主成分分析法（PCA）详解
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Murray_的博客
04-14 15万+
转载自：http://blog.codinglabs.org/articles/pca-tutorial.html文章分析脉络梳理： 1.向量A和B的内积表示的是向量A在B上的投影长度。那么将一个向量与新的基做内积，结果则表示该向量在新的基下的坐标。2.将新选定的基表示成矩阵形式，与原向量相乘，就得到了原向量在新选定的基所表示的空间（或坐标系）中的坐标表示了。3.怎样选定这组基用于数据降维？（目标...
为什么序列存在单位根是非平稳时间序列？
枫树林下
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作者：五雷 链接：https://www.zhihu.com/question/22385598/answer/21221607 来源：知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 首先要理解什么是平稳的时间序列，一般时间序列书中给出的平稳的定义以弱平稳为主也就是一个随机变量的无条件期望不变、方差恒定且协方差不随时间改变，也就是，注意关键在于方差是
Stata:协整还是伪回归?
Stata连享会
08-07 918
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/3ef33e03f1aee.html Source:Ashish Rajbhandari[1]→Cointegration or spurious regression? Stata连享会时间序列专题： Stata: VAR (向量自回归) 模型简介 Stata: VAR - 模拟、估计和推断 Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF) Stata: 单位根检验就这么轻松 Stata: 协整还是伪回归? ...
协整还是伪回归？
Notetaking
11-08 3194
帮Stata连享会翻译的第二篇文章：协整还是伪回归？。由于markdown语言还不是很成熟，尤其是在数学公式上有很多bug，所以我自己的博客就是我的测试001啦。以下为原文： 时间序列数据经常是不平稳而且序列之间往往有一定程度上的共同联动关系。一组时间序列协整意味着这组序列内存在一个长期的均衡关系。如果这种长期的均衡关系不存在，则表面上的联动则是无意义的。 分析多个不平稳的时间序列是否协整可以帮助...
计量经济学的线性回归模型
最新发布
09-29
计量经济学的线性回归模型是一种用来分析经济变量之间线性关系的方法。在这个模型中，我们假设因变量与自变量之间存在一个线性关系，通过拟合最优的直线来描述这种关系。线性回归模型可以表示为： Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βnXn + ε 其中，Y是因变量，X1, X2, ..., Xn是自变量，β0, β1, β2, ..., βn是回归系数，ε是误差项。 线性回归模型的目标是通过最小二乘法估计回归系数，使得观测值与模型预测值之间的差异最小化。通过这个模型，我们可以分析自变量对因变量的影响程度，并进行统计检验来确定这种影响是否显著。
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