无监督算法——核密度估计（Kernel Density Estimation, KDE）

目录

1. 引言
2. 核密度估计简介
3. KDE的基本原理
4. 核函数的选择
5. 带宽选择
6. KDE的数学公式
7. KDE的性质
8. KDE的实现步骤
9. KDE的应用
10. 代码实现及简要解读

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引言

在数据分析与统计学领域，了解数据的分布情况是进行进一步分析和推断的基础。传统的描述性统计方法如直方图虽然直观，但在展示数据分布的细节和光滑度方面存在局限。核密度估计（Kernel Density Estimation，简称KDE）作为一种非参数的密度估计方法，能够提供比直方图更为平滑和精确的概率密度函数估计。KDE不依赖于特定的分布假设，因而在处理复杂或未知分布的数据时表现出色。本文将深入探讨KDE的基本概念、工作原理、数学基础、实现方法及其广泛应用，旨在帮助读者全面理解这一重要的无监督学习算法。

核密度估计简介

核密度估计是一种用于估计随机变量的概率密度函数的非参数方法。与参数方法不同，KDE不假设数据服从某种特定的分布形式，而是直接基于样本数据本身构建密度估计。这种非参数性质使得KDE在处理复杂、多峰或未知分布的数据时具有较大的灵活性和适应性。KDE通过在每个数据点上放置一个称为核函数的平滑函数，并将所有核函数叠加起来，从而得到整体的密度估计。相比于直方图，KDE消除了直方图中桶的选择对结果的影响，提供了更为连续和平滑的密度曲线。

KDE的基本原理

KDE的核心思想是将每个数据点视为一个小的“山峰”，这些山峰通过核函数进行平滑处理。具体来说，对于给定的样本数据集 X = { x 1 , x 2 , … , x n } X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} X={ x1​,x2​,…,xn​}，KDE在每个数据点 $x_i$ 处放置一个核函数 $K$，然后将所有核函数的贡献进行叠加，得到整体的密度估计函数 $\hat{f}(x)$。核函数 $K$ 通常是对称且具有峰值的函数，其形状和宽度由带宽参数 $h$ 决定。带宽 $h$ 控制了核函数的扩展程度，进而影响密度估计的平滑度。通过调整带宽参数，可以在密度估计的偏差和方差之间进行权衡，从而达到最佳的估计效果。

核函数的选择

核函数 $K$ 是KDE中的关键组成部分，其主要作用是定义在每个数据点周围的影响范围和形状。选择合适的核函数对于密度估计的准确性和效率具有重要影响。常用的核函数包括：

• 高斯核（Gaussian Kernel）：
  $$K(u)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{e}^{-\frac{1}{2}{u}^2}$$
  高斯核具有无限支持区，平滑且对极端值不敏感，是最常用的核函数之一。由于其数学性质优良，高斯核在理论分析中经常被采用。

• 均匀核（Uniform Kernel）：
  K (