求随机变量函数的概率密度函数需要一个已知概率密度的函数

今天做一个题，要我求U（x，y）的概率密度，一时间有点懵，在表明是均匀分布且面积已知这种特殊的情况是可以求出联合概率密度的，但是更一般的情况下，概率密度作为一种性质是没法求出来的。我们只能实现在已知一个概率密度的情况下，对他求积分再求导，从而求出一个随机变量函数的概率密度。
我们的考题则是在告诉了一维随机变量的概率密度或者2维随机变量的联合概率密度的情况下，让我们求随机变量函数的概率密度，这种在知道基本的随机变量的概率密度的情况下求函数的概率密度是可以做到的，这点小细节要注意，不然看题目就会像我一样发懵。

看到一个题可以很好应用这个知识点：
在0到a内任取两点，记Z为两点间距离，则EZ为：——

这题我想的是设X为最近那个点的坐标，Y为最远哪个点的坐标，然后EZ=E（Y-X）。可是由于X，Y不是独立的，我又无法求出他们的联合概率密度，就卡住了。
所以正解是，我们设X，Y为这两点的坐标，这样他们就是独立的了，联合概率密度是1/a^2。令Z=|Y-X|，然后就可以积分再求导得出Z的概率密度函数是(1/a^2)*(2a-2z)，然后积分求个期望就可以得出期望是a/3。

要养成求概率密度函数必须有一个种子（已知的）概率密度函数。然后计算的过程就是二重积分或者用全概率公式。