概率论知识回顾（十二）：连续性随机变量函数的密度函数

概率论知识回顾（十二）

重点：连续性随机变量函数的密度函数

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知识回顾

1. 对于密度函数为 $f(x)$ 的一维连续随机变量， 若 $y=g(x)$ 在 $(-\infty ,+\infty )$ 上严格单调且可导，那么 $Y=g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$怎么表示？
2. 若 $f(x)$ 在有限区间 [a, b] 以外等于 0， 那么 $f_Y(y)$ 有什么变化？
3. 对于随笔变量 $X$ 的密度函数 $f(x)$ 来说，其取值为 (a, b), 若把 (a, b) 分成有限或可数的两两不想交的子区间 <$a_i,b_i$>, 使得 $y=g(x)$ 在每一个子区间上面严格单调可导，那么 $Y=g(X)$ 的密度函数怎么表示？
4. 若 $Y=g(X)$, $X$ 的密度函数为 $f(x)$, 那么用分布函数法求 $f_Y(y)$ 该怎么求？

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知识解答

1. 对于密度函数为 $f(x)$ 的一维连续随机变量， 若 $y=g(x)$ 在 $(-\infty ,+\infty )$ 上严格单调且可导，那么 $Y=g(X)$ 的密度函数 $f_Y(y)$怎么表示？
   • $f_Y(y)=\{\begin{array}{ll}f[h(y)]|h^{\prime }(y)|& \alpha \le x\le \beta \\ 0& otherwise\end{array}$
   • 其中 $h(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数。 $\alpha =\min (g(-\infty ),g(+\infty )),\beta =\max (g(-\infty ),g(+\infty ))$
2. 若 $f(x)$ 在有限区间 [a, b] 以外等于 0， 那么 $f_Y(y)$ 有什么变化？
   • 函数的定义没有什么变化，只是定义域 y 的范围有了变化。即 $$\alpha =\min (g(a),g(b)),\beta =\max (g(a),g(b))$$
3. 对于随笔变量 $X$ 的密度函数 $f(x)$ 来说，其取值为 (a, b), 若把 (a, b) 分成有限或可数的两两不想交的子区间 <$a_i,b_i$>, 使得 $y=g(x)$ 在每一个子区间上面严格单调可导，那么 $Y=g(X)$ 的密度函数怎么表示？
   • $f_Y(y)={\sum }_k{\psi }_k(y),-\infty <y<+\infty$
   • 其中：${\psi }_k(y)=\{\begin{array}{ll}f[h_k(y)]|h_k^{\prime }(y)|,& {\alpha }_k<y<{\beta }_k\\ 0,& otherwise\end{array}$
   • 其中 $h_k(y)$ 为 $y=g(x)$ 在 <$a_k,b_k$> 上的反函数， ${\alpha }_k=\min (g(a_k),g(b_k)),{\beta }_k=\max (g(a_k),g(b_k))$
4. 若 $Y=g(X)$, $X$ 的密度函数为 $f(x)$, 那么用分布函数法求 $f_Y(y)$ 该怎么求？
   $\begin{array}{rl}{F}_Y(y)& =P\left\{\begin{array}{c}Y\le y\end{array}\right\}\\ & =P\left\{\begin{array}{c}Y\le g(x)\end{array}\right\}\\ & =P\left\{\begin{array}{c}X\le h(y)\end{array}\right\}\\ & =F(h(x))\\ & ={\int }_{-\infty }^{h(y)}f(x)dx\\ 所以：f_Y(y)=f[h(y)]|h(y)|& \end{array}$