协方差矩阵

https://www.cnblogs.com/geeksongs/p/11190295.html
https://blog.csdn.net/u011534057/article/details/52869707
https://blog.csdn.net/qq_23100417/article/details/84935692

如上图所示，有三个样本，每个样本拥有四个维度。
假设每个维度记作一个随机变量，
协方差矩阵就是用来描述各个随机变量之间的方差。
所以上图的协方差矩阵为4 × 4矩阵，
Σ（1，1）就是 第一个维度代表的随机变量的方差