Bayes贝叶斯方法-均值和协方差参数估计及定理证明(一)

最新推荐文章于 2024-07-17 13:15:50 发布
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分类专栏： 机器学习算法 文章标签： MCMC 贝叶斯方法 参数估计 协方差 机器学习
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Bayes定理的连续形式

先验概率  

观测值 Y

后验概率 




协方差矩阵的贝叶斯方法估计

未知量的先验分布 

 ,X为一组服从多元正态分布的向量;

的先验分布假设为服从分布, 其中为自由度，为Wishart的协方差矩阵,d为维度;

 

先验分布概率密度函数

 


计算后验分布



多维正态分布的 概率密度函数为：




假设 i.i.d




tr(X)：trace(X) 为矩阵X的迹，是对角线元素之和；tr(X)=∑xii

trace(X)的性质:





贝叶斯定理推测共轭分布

 

发现，先验和后验分布是共轭的Wishart分布.




 

正态分布时的贝叶斯估计
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本文介绍了条件正态概率的参数估计及证明
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