报童模型（ The Newsvendor Problem）及其拓展（加入惩罚成本）

1报童模型的定义和阐述

每天早上，报童以批发价$c$元/份采购当天的报纸，然后以零售价$p$元/份售卖。如果当天报纸没有卖完，则以$s$元/份的价格卖给废品回收站。不失一般性，假设$p>c>s$。用随机变量$D$表示当天的需求量，并已知其概率分布函数和密度分布函数分别为$F(d)和f(d)$。求使得期望收益最大的采购量$x$。

拓展：未满足需要将支付惩罚成本$r$。

2求解过程

推导可得：
$max(x,D)+min(x,D)=x+D;min(x,0）=-max(-x,0)$

2.1利润函数

将上述公式带入利润函数求解：
$\pi (x,D)$
$=p\cdot min(x,D)+s\cdot max(x-D,0)-c\cdot x$
$=p\cdot min(x,D)+s\cdot [max(x,D)-D]-c\cdot x$
$=p\cdot min(x,D)+s\cdot [x+D-min(x,D)-D]-c\cdot x$
$=(p-s)\cdot min(x,D)-(c-s)\cdot x$

拓展的利润函数求解：
$\pi (x,D)$
$=p\cdot min(x,D)+s\cdot max(x-D,0)-r\cdot max(D-x,0)-c\cdot x$
$=p\cdot min(x,D)+s\cdot [max(x,D)-D]-r\cdot [-min(x-D,0)]-c\cdot x$
$=p\cdot min(x,D)+s\cdot [x+D-min(x,D)-D]-r\cdot [-min(x,D)+D]-c\cdot x$
$=p\cdot min(x,D)+s\cdot [x+D-min(x,D)-D]-r\cdot [max(x,D)-x-D+D]-c\cdot x$
$=(p-s)\cdot min(x,D)-r\cdot max(x,D)-(c-s-r)\cdot x$

2.2期望利润函数

原模型的期望利润函数：
$E[\pi (x,D)]$
$=(p-s)\cdot E[min(x,D)]-(c-s)\cdot x$
$=(p-s){\int }_0^{\infty }min(x,d)f(d)dd-(c-s)\cdot x.$

拓展的期望利润函数：
$E[\pi (x,D)]$
$=(p-s)\cdot min(x,D)-r\cdot max(x,D)-(c-s-r)\cdot x$
$=(p-s){\int }_0^{\infty }min(x,d)f(d)dd-r{\int }_0^{\infty }max(x,d)f(d)dd-(c-s-r)\cdot x.$

2.3求解期望收益最大时的采购量

为使原函数期望收益最大，对期望收益求采购量的偏导，并令其值为$0$，即

$\frac{\partial E[\pi (x,D)]}{\partial x}=0$

$\frac{\partial E[\pi (x,D)]}{\partial x}$

$=(p-s)\cdot \frac{\partial }{\partial x}({\int }_0^{\infty }min(x,d)f(d)dd)-(c-s)$

$=(p-s)\cdot \frac{\partial }{\partial x}({\int }_0^{x}d\cdot f(d)dd+{\int }_x^{\infty }x\cdot f(d)dd)-(c-s)$

$=(p-s)\cdot [{\int }_0^x\frac{\partial (d\cdot f(d))}{\partial x}dd+{\int }_x^{\infty }\frac{\partial (x\cdot f(d))}{\partial x}dd]-(c-s)$

$=(p-s)\cdot {\int }_x^{\infty }f(d)dd-(c-s)=(p-s)\cdot [1-F(x)]-(c-s)$

显然，上式$=0$时，$F(x)=\frac{p-c}{p-s}=\gamma$，则

$x=F^{-1}(\gamma )$

​同理，我们使拓展利润函数期望收益最大：

$\frac{\partial E[\pi (x,D)]}{\partial x}=0$

$=(p-s)\cdot \frac{\partial }{\partial x}({\int }_0^{\infty }min(x,d)f(d)dd)-r\cdot \frac{\partial }{\partial x}({\int }_0^{\infty }max(x,d)f(d)dd)-(c-s-r)$

$=(p-s)\cdot \frac{\partial }{\partial x}({\int }_0^{x}d\cdot f(d)dd+{\int }_x^{\infty }x\cdot f(d)dd)-r\cdot \frac{\partial }{\partial x}({\int }_0^{x}x\cdot f(d)dd+{\int }_x^{\infty }d\cdot f(d)dd)-(c-s-r)$

$=(p-s)\cdot [{\int }_0^x\frac{\partial (d\cdot f(d))}{\partial x}dd+{\int }_x^{\infty }\frac{\partial (x\cdot f(d))}{\partial x}dd]-r\cdot [{\int }_0^x\frac{\partial (x\cdot f(d))}{\partial x}dd+{\int }_x^{\infty }\frac{\partial (d\cdot f(d))}{\partial x}dd]-(c-s-r)$

$=(p-s)\cdot {\int }_x^{\infty }f(d)dd-r\cdot {\int }_0^{x}f(d)dd-(c-s)=(p-s)\cdot [1-F(x)]-r\cdot F(x)-(c-s-r)$

显然，上式$=0$时，$F(x)=\frac{p-c+r}{p-s+r}=\gamma$，则$x=F^{-1}(\gamma )$

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参考博客：
报童问题（3）-深入分析
报童问题的简单解法
报童问题 (The Newsvendor Problem)