拉格朗日乘数法整理

拉格朗日乘数法

一种不直接依赖消元法而求解条件极值问题的有效方法

二元函数入手

我们从 $f,\phi$皆为二元函数这一简单情况人手. 欲求函数

$$z=f(x,y)$$

的极值,其中$(x,y)$受条件

$$C:\phi (x,y)=0$$

的限制. 若把条件 $C$ 看作$(x,y)$ 所满足的曲线方程,并设 $C$上的点 $P_0\left(x_0,y_0\right)为f$在条件$C$下的极值点,且在点 $P_0$的某邻城上方程$C$能惟一确定可微的隐函数 $y=g(x),则x=x_0$必定也是 $z=f(x,g(x))=h(x)$的极值点. 故由 $f$在 $P_0$ 可微, $g$ 在 $x_0$可微,得到

$$h^{\prime }\left(x_0\right)=f_x\left(x_0,y_0\right)+f_y\left(x_0,y_0\right)g^{\prime }\left(x_0\right)=0$$

而当 $\phi$满足隐函数定理条件时

$$g^{\prime }\left(x_0\right)=-\frac{{\phi }_x\left(x_0,y_0\right)}{{\phi }_y\left(x_0,y_0\right)}$$

把$g^{\prime }$代人$h^{\prime }$后又得到

$$f_x\left(P_0\right){\phi }_y\left(P_0\right)-f_y\left(P_0\right){\phi }_x\left(P_0\right)=0$$

在几何意义上,上式表示曲面 $z=f(x,y)$ 的等高线 $f(x,y)=f\left(P_0\right)$ 与曲线 $C$在 $P_0$处具有公共切线，从而存在某一常数 ${\lambda }_0$,使得在 $P_0$处满足