市场模型
R i t = α i + β i R m t + ε i R i t 表 示 股 票 i 在 第 t 日 的 收 益 率 ， 计 算 方 式 采 用 R i t = ( P i t − P i t − 1 ) / P i t − 1 其 中 P i t 为 股 票 i 在 第 t 日 的 收 盘 价 ， P i t − 1 为 股 票 i 在 第 t − 1 日 的 收 盘 价 R m t 表 示 第 t 日 的 市 场 收 益 率 ， R m t = I n d e x ( t ) − I n d e x ( t − 1 ) I n d e x ( t − 1 ) 其 中 I n d e x ( t ) 为 第 t 日 的 股 指 指 数 。 如 沪 深 300 指 数 在 限 定 信 息 X t 下
市场模型
最新推荐文章于 2023-06-15 19:12:43 发布
市场模型描述了股票收益率如何受市场整体表现影响。Rit=(Pit−Pit−1)/Pit−1计算单只股票的收益率，而Rmt=Index(t−1)Index(t)−Index(t−1)表示市场收益率。超常收益率ARit衡量股票对特定事件的异常反应，反映资本市场预期。在事件窗口期内，ARit和累积超额收益率CARit用于分析股票的超额收益情况。
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