数据准备
scode 股票代码
date 观测日期
distant 观测日距事件日的天数
mr 市场日回报率
r 股票日回报率
est_win 估计窗口哑变量[-150, -30]
evt_win 事件窗口哑变量[-1,1] [-2,2]
数据简化,各样本在研究期间内仅对应一次事件冲击。
cd "/Users/apple/Desktop/博士毕业论文/实证数据/dta文件"
use "/Users/apple/Documents/Data/Genarl data/Firm/股票市场/日个股回报率.dta", clear
merge m:1 scode using draft1
keep if _merge==3
drop _merge
cd "/Users/apple/Documents/Data/Genarl data/Firm/股票市场"
merge m:1 trddt using 综合日市场回报率
keep if _merge==3
drop _merge
qui foreach v in trddt fstntcdt{
replace `v'= subinstr(`v',"-","/",.)
g `v'_date=date(`v', "YMD")
}
g distant= trddt_date- fstntcdt_date
renvars trddt cdretwdtl dret / date mr r
keep scode date distant mr r
g est_win= 1 if (distant>= -150& distant<= -30)
sort scode