时间序列预测（十七）——滑动窗口的使用

这里只是对滑动窗口在时间序列预测中使用做一个分析总结，关于滑动窗口的详细介绍可以参考其他博文。

滑动窗口是一种常用的技术，它通过使用固定大小的窗口来创建训练样本，以便捕捉时间序列中的模式。适用于多种时间序列模型，包括 LSTM、GRU 和其他类型的递归神经网络（RNN），因为这些模型能够处理输入的时间依赖性。

注意：在使用滑动窗口生成训练样本之前，通常需要对数据进行标准化或归一化，以提高模型的收敛速度和预测准确性。如果使用了归一化，那么输出预测结果时也要反归一化。

一、概念

这里会涉及到两个概念：

1、窗口大小（Window Size）

定义：窗口大小是指在每个样本中包含的时间步数。

窗口大小决定了模型在每次预测时可以参考的历史数据的长度（这里是针对特征来说，也可以用于标签）。

较大的窗口大小可以捕捉更长时间范围内的趋势和模式，但可能会引入更多噪声，导致模型更难学习有效特征。

较小的窗口大小则可能会忽略重要的长期依赖关系，但有助于提高模型对短期波动的响应能力。

2、步长（Step Size）

定义：步长是窗口在时