基于LSTM神经网络的股价预测模型设计与实现

        代码可运行，需要代码请私信。代码包括数据获取以及建模，绘制等全流程，皆运行，最高分通过毕业答辩。

    股价预测一直是金融界备受瞩目的议题，其预测模型的精确度直接关系到投资者的盈亏。股票价格作为一个复杂的非线性时间序列，受众多因素的综合影响，传统的单维度分析往往难以准确捕捉其波动模式。此外，庞大的数据量也使得传统的统计模型难以进行有效的预测。随着信息技术的进步和机器学习技术的发展，基于机器学习算法的交易策略开始受到重视。

         在本研究采用长短期记忆（LSTM）神经网络方法，首先通过Python获取了平安银行（股票代码：000001）过去22年的股票交易数据。利用pandas库，完成了数据的DataFrame格式转换和监督学习所需的数据集构建。接着，本研究通过文献调研和相关性分析（热力图），确定了LSTM模型的关键参数，解决了特征选择的问题。通过比较不同时间窗口下测试数据的模型拟合情况，选定了最优的时间窗口，构建了基于LSTM网络的股价预测模型。为了降低投资风险，本研究在遵循投资基本原则（本金安全）的前提下，通过计算模型预测偏差率对模型的预测精度进行了评估。

        实验结果表明，本研究所构建的基于LSTM神经网络的股价预测模型在中短期预测上表现良好。该模型为投资者提供了科学的决策参考，有助于投资者通过分析复杂的市场数据来理解股市动态，把握证券价格的当前状态和未来趋势，从而做出更为明智的投资决策，实现理想的投资回报。

关键词：股票价格预测；LSTM神经网络；机器学习；python

获取的部分数据如下：

 部分代码如下：       

绘制的热力图如下：

时间步长选择如下：写在最后：代码含详细注释，编写不易，有偿获取，谢谢理解！