ML18_EM(Expectation-Maximization)算法详解

江畔柳前堤

已于 2024-09-07 17:40:26 修改

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分类专栏：机器学习&深度学习文章标签：深度学习人工智能 python 数据挖掘概率论傅立叶分析数学建模

于 2024-09-06 20:14:44 首次发布

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1. 梯度上升法和坐标上升法的比较

“梯度上升法”（Gradient Ascent Method）和“坐标上升法”（Coordinate Ascent Method）都是优化算法的一部分，用于求解优化问题中的最大值。它们分别基于不同的思路来更新参数以达到目标函数的最大化。

梯度上升法

梯度上升法是一种基于梯度的优化算法，它用于最大化目标函数。这种方法通过沿着目标函数梯度的方向更新参数，梯度的方向指向了目标函数增长最快的方向。梯度上升法的每一步更新都依赖于当前点处目标函数的梯度。

坐标上升法

坐标上升法是一种逐个参数更新的方法，每次只更新一个参数，同时保持其他参数固定不变。这种方法依次选择一个参数，在其他参数固定的情况下，沿着该参数的方向最大化目标函数。

步骤

初始化参数：选择一个初始参数值。
选择参数：选择一个参数进行更新。
更新参数：在其他参数固定的情况下，更新所选参数以最大化目标函数。
循环：依次更新每个参数，直到所有参数都更新完毕。
重复：重复上述步骤，直到参数收敛或达到最大迭代次数。

它们之间的联系

尽管梯度上升法和坐标上升法在更新参数的方式上有所不同，但它们都旨在最大化目标函数，并且在某些方面有着内在的联系：

目标相同：两种方法都是为了最大化目标函数。
局部搜索：两者都是基于局部信息来更新参数，即每次更新都基于当前参数值附近的信息。
迭代过程：两者都是通过迭代的方式逐步更新参数，直到达到某种停止准则。

主要区别

更新方式：梯度上升法通过梯度的方向来更新所有参数，而坐标上升法则每次只更新一个参数。
依赖信息：梯度上升法依赖于目标函数的梯度信息，而坐标上升法则依赖于目标函数在固定其他参数时的局部信息。
收敛性：梯度上升法可能会遇到鞍点或局部最大值，而坐标上升法由于每次只更新一个参数，可能更容易跳出局部极值。

应用场景

梯度上升法更适合于目标函数具有连续可微性质的情况，并且当目标函数的梯度容易计算时。
坐标上升法在处理高维优化问题时可能更为有效，尤其是在目标函数难以求导或梯度计算成本较高时。

结论

梯度上升法和坐标上升法都是优化问题中的重要工具，它们各有优势和适用场景。在实际应用中，选择哪种方法取决于问题的具体性质和优化目标的要求。在某些情况下，两种方法也可以结合使用，以发挥各自的优势。

2. 参数在贝叶斯网络中指的什么

3. 随机变量在贝叶斯网络中指的什么

在贝叶斯网络中，“随机变量”指的是网络中的节点，这些节点代表不确定事件或属性，它们可以取不同的值，并且这些值的概率分布通常未知或部分未知。随机变量可以表示各种类型的信息，例如人的健康状况、天气状况、股票价格变动等等。每个随机变量都可能依赖于其他变量，并且这种依赖关系通过网络中的有向边来表示。

随机变量的特性

在贝叶斯网络中，随机变量具有以下特点：

不确定性：随机变量的值不是确定的，而是以一定的概率分布存在的。这意味着我们知道每个可能的值发生的可能性大小。
条件依赖：每个随机变量可以有条件地依赖于网络中的其他变量。这种依赖关系通过有向无环图（DAG）中的箭头表示，箭头指向依赖的变量。
概率分布：每个随机变量都有一个条件概率分布（CPD），它描述了在给定其父节点的不同状态组合时，该随机变量处于不同状态的概率。

在贝叶斯网络中，随机变量是网络的基本构成单位，它们通过条件概率分布相互关联，共同构成了一个完整的概率模型。通过对这些随机变量及其相互关系的建模，贝叶斯网络可以用于推理、预测和决策支持等多种应用。

4. Jensen不等式

Jensen不等式（Jensen's Inequality）是概率论和数学分析中的一个重要概念，它描述了一个凸函数或凹函数在某一点上的期望值与其在期望值点上的函数值之间的关系。Jensen不等式是关于凸函数（convex function）和凹函数（concave function）的重要性质之一。

5. EM算法公式推导

6. 举例说明

7. 广义EM算法

广义的EM算法（Generalized EM Algorithm）是对标准EM算法的扩展，旨在处理更广泛的优化问题和更复杂的模型。虽然传统的EM算法已经被证明是非常有效的方法来求解带有隐变量的概率模型的最大似然估计问题，但在某些情况下，标准EM算法可能不足以处理所有类型的问题。广义EM算法允许在E步和M步中进行更灵活的操作。

优点

适应性更强：广义EM算法能够处理更多种类的问题和更复杂的模型。
更灵活的优化：允许在E步和M步中采用不同的技术和近似方法，从而可能加速收敛或提高算法的鲁棒性。

局限性

收敛速度：虽然广义EM算法保证每次迭代对数似然函数非降，但收敛速度可能较慢，尤其是在处理高度非凸问题时。
复杂度：广义EM算法的设计和实现可能更加复杂，需要更多的理论分析和技术手段来保证其有效性。

总之，广义EM算法是在标准EM算法基础上的一种扩展，旨在应对更广泛的应用场景和更复杂的模型结构。

8. 广义EM算法和变分推断的联系

广义的EM算法（Generalized EM Algorithm）和变分推断（Variational Inference）都是处理带有隐变量的概率模型中参数估计问题的方法，但它们有不同的侧重点和应用场景。尽管如此，两者之间存在一定的联系。

变分推断

变分推断是一种近似推断方法，它将后验概率分布的推断问题转化为一个优化问题。在变分推断中，目标是找到一个简单形式的近似分布，使其尽可能接近真实的后验分布。这个过程通常通过最小化KL散度（Kullback-Leibler divergence）来实现。

广义EM算法

广义EM算法是EM算法的一种扩展，允许在E步和M步中有更多的灵活性，比如不完全计算隐变量的后验期望值或在M步中不完全最大化Q函数。

关系

近似推断：
- 变分推断本质上是一种近似推断方法，而广义EM算法也可能使用近似方法来处理E步和M步中的问题。在广义EM算法中，E步可能使用近似技术来估计隐变量的后验期望值，这与变分推断中的思想相似。
优化目标：
- 在变分推断中，目标是找到一个近似分布，使得KL散度最小化。而在广义EM算法中，目标是通过迭代优化对数似然函数或对数后验分布（在贝叶斯框架下）。虽然直接目标不同，但两者都旨在优化某个目标函数。
E步的近似：
- 广义EM算法允许在E步中使用近似方法，这与变分推断中使用的近似方法有一定的相似之处。例如，在变分推断中，可以通过引入一个变分分布来近似隐变量的后验分布，而在广义EM算法中，E步中也可以使用类似的思想来近似计算隐变量的后验期望值。
M步的灵活性：
- 广义EM算法允许在M步中采用更灵活的方法来更新参数，这与变分推断中采用的优化技术有些类似。在变分推断中，也会通过优化技巧来更新参数或变分分布的参数。

例子

一个典型的例子是变分贝叶斯EM算法（Variational Bayes EM），它结合了EM算法和变分推断的思想。在这种方法中，E步通过引入一个变分分布来近似隐变量的后验分布，而M步则基于这个近似来更新参数估计。这种方法既保留了EM算法的迭代优化框架，又引入了变分推断的近似技术。

总结

广义EM算法和变分推断在处理隐变量模型时都采用了近似技术，并且在某些情况下可以互相补充。广义EM算法提供了一个更广泛的框架来处理参数估计问题，而变分推断则专注于近似后验分布。在实际应用中，两者可以结合起来使用，以更好地解决复杂模型中的推断问题。

9. EM算法的变种

9.1VBEM（变分贝叶斯EM）

见上一条。

9.2 MCEM（蒙特卡洛EM）

MCEM（Monte Carlo Expectation-Maximization）算法是EM算法的一个扩展版本，它利用蒙特卡罗（Monte Carlo）方法来近似计算E步中难以计算的期望值。当E步中的期望值计算变得非常复杂或不可能闭式求解时，MCEM算法提供了一种替代方案。MCEM算法特别适用于处理含有大量隐变量或复杂模型的场景。