卡尔曼(kalman)滤波器原理

引言：卡尔曼滤波器适用于线性高斯系统，若为非线性系统，可以使用扩展卡尔曼滤波器。

一、状态估算器

如下图，如果我们需要知道火箭发射时尾部内部的实际温度，这个温度与火箭的燃料输入有关。但是由于里面温度过高，我们无法直接去用温度传感器去测量，那我们可以在外部用一个温度传感器去测量外部温度，利用此测量值来得到内部温度。

同时，我们也可以推导数学方程，利用输入燃料与外部温度的关系的数学表达式得到一个外部温度, 也可以利用此温度得到一个内部温度。但是，不论是和都只是一个实际的近似值，这些会受到各种不确定因素的影响。

如果有一个完美的系统，使测量值和估算值能够互相匹配，那么计算的内部温度也会与真实的内部温度吻合，但是，事实上这样是不行的。这时就需要使用状态估算器来估算内部状态。

我们的目标是使估计的外部温度与测量的外部温度温度吻合，如果这两者相等，那么估算的内部温度也能收敛到真实的内部温度，所以我们要做的是尽量减少估算