司守奎《数学建模算法与应用》第二版 第一章线性规划1.5

司守奎《数学建模算法与应用》第二版 第一章线性规划1.5

核心思想：通过变量代换将绝对值消去，令 $u_i=\frac{|x_i|+x_i}{2}$
$v_i=\frac{|x_i|-x_i}{2}$。则$x_i=u_i-v_i$，$|x_i|=u_i+v_i$。这里要注意到进行变量代换后产生的隐含条件，即$u_i,v_i\ge 0$

from scipy.optimize import linprog
import numpy as np

np.set_printoptions(precision=5)

if __name__ == "__main__":
    f = np.array([1, 2, 3, 4] * 2)
    A = np.array([[1, -1, -1, 1], [1, -1, 1, -3], [1, -1, -2, 3]])

    A = np.append(A, -A, axis=1)
    b = np.array([[-2, -1, -1 / 2]]).T
    lb = np.zeros(8)  # 由于做变量变换导致u和v的值有隐含条件u,v>=0
    ub = np.array([[None] * 8])
    bound = np.vstack((lb, ub)).T

    res = linprog(f, A, b, A_eq=None, b_eq=None, bounds=bound)
    print("最优值为", res.fun)
    print("最优解为", res.x[:4] - res.x[4:])
# 最优值为 2.0
# 最优解为 [-2.  0.  0.  0.]