量化交易常用概念

• 双均线策略

• 因子选股策略

• 多因子选股策略

min-max归一化

z-score归一化

• 均值回归策略

(P-MA)/MA

• 布林带策略

中间线：20日均线

up线：20日均线+N*std(20日收盘价) std即为标准差

down线：20日均线-N*std(20日收盘价)

• PEG策略

策略理念：市盈率与收益增长率相等

PE=股价(P)/每股收益(EPS) 

G=(EPSi-EPSi-1)/EPSi-1

PEG=PE/(G*100) PE为负或者G为负时都说不明不该买股票

• 动量/反转策略

• 羊驼交易法则

• 网格交易法则

• EMA

• WMA 

EMA / WMA / SMA区别可以参考该链接

10分钟给学会MA移动平均线（Moving Average） SMA VS EMA vs WMA K线技術分析新手入門教学_哔哩哔哩_bilibili

EMA更在意接近当天的K线走向，越接近当天权重越大， 所以波动比起直接的MA更敏感，

• SMA

• MACD

MACD:Moving Average Convergence/Divergence 指数平滑异同移动平均线，被很多人称为「技术指标之王」。

计算公式:

DIF(快线)=12DAY's EMA - 26DAY's EMA

DEA(慢线)=DIF/9DAYS

1.DIF、DEA均为正，DIF向上突破DEA，买入信号参考。

2.DIF、DEA均为负，DIF向下跌破DEA，卖出信号参考。

3.DIF线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。

4.DIF、DEA的值从正数变成负数，或者从负数变成正数并不是交易信号，因为它们落后于市场。

• NMACD

NMACD:Normalized MACD

给出pine脚本如下：

study("Normalized MACD",shorttitle='N MACD')
sma = input(12,title='Fast MA')
lma = input(21,title='Slow MA')
tsp = input(9,title='Trigger')
np = input(50,title='Normalize')
h=input(true,title='Histogram')
docol = input(false,title="Color Change")
dofill=input(false,title="Fill")
type = input(1,minval=1,maxval=3,title="1=Ema, 2=Wma, 3=Sma")

sh = type == 1 ? ema(close,sma)  
 : type == 2 ? wma(close, sma)
 : sma(close, sma)

lon=type == 1 ? ema(close,lma) 
 : type == 2 ? wma(close, lma)
 : sma(close, lma)

ratio = min(sh,lon)/max(sh,lon)
Mac = (iff(sh>lon,2-ratio,ratio)-1)
MacNorm = ((Mac-lowest(Mac, np)) /(highest(Mac, np)-lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1
MacNorm2 = iff(np<2,Mac,MacNorm)
Trigger = wma(MacNorm2, tsp)
Hist = (MacNorm2-Trigger)
Hist2 = Hist>1?1:Hist<-1?-1:Hist
swap=Hist2>Hist2[1]?green:red
swap2 = docol ? MacNorm2 > MacNorm2[1] ? #0094FF : #FF006E : red
plot(h?Hist2:na,color=swap,style=columns,title='Hist',histbase=0)
plot(MacNorm2,color=swap2,title='MacNorm')
plot(dofill?MacNorm2:na,color=MacNorm2>0?green:red,style=columns)
plot(Trigger,color=yellow,title='Trigger')
hline(0)

• RDI

• RSI

RSI:相对强弱指数

实际的应用中，一般我们用5日、10日、14日作为指标的周期，或者用6日、12日、24日作为计算周期的较多。当然也可以修改成，适合自己的周期，但是一定记住，RSI指标是敏感指标，如果周期太长，可能会反映迟钝。通常RSI>70代表多头信号，RSI<30代表空头信号

• 五合1 RSI

• KDJ

• ATR

ATR:真实波动幅度均值

公式:

• 金字塔式加仓

• DIM

• 前复权/后复权