视频教程：卡尔曼滤波器的原理以及在MATLAB中的实现

视频教程：卡尔曼滤波器的原理以及在MATLAB中的实现。

最近一个月的所有周末都用在这上面了，希望大家喜欢。（分享自 @优酷） http://t.cn/RPPT9uz

示例代码：

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1. Z=(1:100); %观测值  
2. noise=randn(1,100); %方差为1的高斯噪声  
3. Z=Z+noise;  
4.   
5. X=[0; 0]; %状态  
6. P=[1 0; 0 1]; %状态协方差矩阵  
7. F=[1 1; 0 1]; %状态转移矩阵  
8. Q=[0.0001, 0; 0 0.0001]; %状态转移协方差矩阵  
9. H=[1 0]; %观测矩阵  
10. R=1; %观测噪声方差  
11.   
12. figure;  
13. hold on;  
14.   
15. for i=1:100  
16.   
17.   X_ = F*X;  
18.   P_ = F*P*F'+Q;  
19.   K = P_*H'/(H*P_*H'+R);  
20.   X = X_+K*(Z(i)-H*X_);  
21.   P = (eye(2)-K*H)*P_;  
22.     
23.   plot(X(1), X(2)); %画点，横轴表示位置，纵轴表示速度  
24. end