backtrader股票量化回测超省力必须入门系列（7）：佣金、滑点，输出调试用执行信息

最新推荐文章于 2024-07-06 10:17:25 发布
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分类专栏： 扫地僧backtrader量化回测与实盘
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看了我的必须入门连载系列，如果你还不能入门，算我白写哈! 全文见这里

本次介绍backtrader技术教程的1.6节，介绍佣金、滑点的设置，以及怎样输出调试用执行信息，这个非常重要。我发现很多同学不会调试，当你不理解一些运行结果时，要多用print或log来输出信息，帮助自己理解和调试策略运行逻辑。

 

扫地僧量化
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专栏目录
46、backtrader的一些基本概念---佣金(commisssion)的高级使用方式
云金杞
02-28 1279
在春节原本以为能够静下心来好好把专栏的第一部分《backtrader的一些基本概念》即backtrader的使用教程总结完毕，然后把一些能够完成的股票策略完成，然而，计划赶不上变化，春节期间发生了太多的事情，没能够凑出时间和静下心，去完成。这两部分，用3月份的时间来完成吧，尽可能找时间，多写一些文章。好了，言归正传，开始今天的内容。 backtrader的原来的佣金方式，可以满足一些基本的要求，但是，当有特殊的需要的时候，就需要自己进行扩展了。本文主要介绍一些收取佣金的高级方式，满足大家的特殊要求。 Co
43、backtrader的一些基本概念----滑点(Slippage)的使用方法（2022-05-24更新)
云金杞
01-30 3264
回测的时候和真实的交易情况有差别。不论回测设置的有多好，在真实的交易情况下，滑点是可能存在的。这就意味着，如果我们直接用成交价格，可能导致我们回测时候成交和实际交易的时候成交不一致。 现在的backtrader版本支持slippage,下面的一些参数可以传递给broker: slip_perc (默认: 0.0) 按照价格的比例计算滑点，如0.01代表1%,0.001代表0.1% slip_fixed (默认: 0.0) 固定的数字，当买入的时候，成交价格上涨，卖出的时候成交价下跌；如果slip_perc
量化交易系统中+如何处理交易成本中的滑点和市场影响？
最新发布
zhangzhechun的专栏
07-06 92
滑点是指订单执行价格和预期价格之间的差异。滑点通常发生在市场快速波动时或流动性不足时。市场影响是指由大额订单引起的市场价格变动。大额订单可能会影响资产的供需关系，从而改变执行价格。历史数据分析和模型构建：通过分析历史数据，建立滑点和市场影响模型。模拟和回测：在回测中模拟实际的交易成本，以评估策略的稳健性。实时监控和动态调整：实时监控市场和订单执行情况，动态调整模型参数和交易策略。风险控制：设置滑点和市场影响的风险控制措施，确保交易策略在各种市场条件下的稳健性。
backtrader源码解析_BackTrader量化交易案例图解
weixin_39949473的博客
12-24 2492
第1章　BackTrader简介11.1　BackTrader量化软件的特点21.2　进入神奇的Python世界31.3　TOP极宽量化工具函数库41.4　量化回测“四步曲”51.5　案例：完整的量化版“Hello”程序7第2章　数据预处理112.1　数据格式122.2　Lines内部数据格式142.3　数据目录172.4　指数代码文件182.5　数据预处理函数182.6　案例：数据预处理20第3...
读书笔记：《BackTrader 量化交易案例图解》
每一个不曾起舞的日子，都是对人生的辜负。
11-16 310
BackTrader 量化软件：https://github.com/mementum/backtrader -> bt 量化框架（前身）：https://github.com/pmorissette/bt -> ffn 量化框架（前前身）：https://github.com/pmorissette/ffn TOP 极宽： TopQuant 量化工具函数库 zwPython 集成式开发平台 QuantoPian 量化四件： PyFolio：量化图表分析 Zipline：量化回测
扫地僧Backtrader股票量化回测核心篇
04-21
《扫地僧Backtrader股票量化回测核心篇》是一份深入探讨股票量化交易策略的教程，结合了源代码分析，旨在帮助读者掌握使用Backtrader库进行量化回测的关键技术。Backtrader是一个功能强大的Python库，专为金融市场的...
《量化交易入门（十七）回测框架Backtrader》配套源码
03-30
《量化交易入门（十七）回测框架Backtrader》配套源码主要介绍的是在金融商贸领域，特别是量化交易中如何使用Backtrader这一强大的软件/插件进行策略回测。Backtrader是一款开源的Python库，它允许交易者创建、回测...
基于Java 实现的基于事件的量化回测框架.zip
03-23
在回测阶段，这个引擎会忽略实际交易成本，但会考虑滑点和佣金等因素。 8. **报告与可视化**：回测结果需要以易于理解的方式呈现，这可能涉及生成回测报告，包括收益曲线、夏普比率、最大回撤等指标。此外，可能...
《量化交易入门（十八）回测历史数据获取方法》配套源码
03-30
3. 回测框架：Backtrader是一个强大的Python回测框架，它支持自定义策略、交易费用、滑点等功能。在例子中，Examples11可能包含了使用Backtrater进行回测的代码示例。 4. 数据处理：在获取到原始历史数据后，我们...
backtrader参考手册.pdf
01-26
一个功能丰富的Python测试和交易框架。backtrader能够让策略研究员专注于编写可重用的交易策略、指标和分析器，而不是花时间构建基础设施。
《BackTrader量化交易图解》第9章：回测结果分析
C与Python实战
01-12 1016
由图可以看出， analyzer.Analyzer子模块是所有分析模块的基础， 定义了量化分析主要的类函数。变量用于保存回测分析数据，该变量本身是复合字典格式，提取的各组分析数据都是标准的 dict 字典格式，各组分析数据的返回值也都是 dict 字典格式，可方便大家提取使用。比较专业的Analyzer分析类指标， 只在进行一些特殊分析的时候才需要使用， 本节讲解比较简单的量化回测分析案例， 介绍量化分析的基本操作， 仅使用到一些常用的量化分析指标， 如Sharp、 MaxDown等。
《BackTrader量化交易图解》第11章：signal 信号交易模式
C与Python实战
01-16 522
在量化交易领域，BackTrader量化软件提供了两种主流的交易模式：传统策略交易模式和信号交易模式。本节案例比较简单， 多头、 空头都使用同样的信号函数， 在实际编程中需要将它们进行分组， 让空头、 多头分别使用独立的信号函数， 然后设置各组信号函数的相关参数。上图中在最下面增加了一条 SMA_Signal 交易信号的指标曲线，采用的是独立的 subplot 子图模式。BackTrader的交易信号有很多种变化模式， 并且有不同的退出、 进入的信号。Signal 信号交易模式是一种全新的交易体系。
量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（1）-手把手教你零基础实现一个策略案例
热门推荐
仓鼠王的博客
10-31 3万+
Backtrader是重要的量化框架，本文记录学习该框架的笔记，内容主要基于Backtrader的网站指导文档。虽然该框架目前用于量化投资领域，但是可以作为数据处理的基本架构，进行改造后用于各种数据的处理，尤其适用于对原始数据处理完成后应用一定的策略进行预测以及可视化处理。 1、简介 Backtrader的特点，就是两点： 1、易于使用； 2、参见第1条。 那么如何使用Backtrader呢？比把大象装进冰箱复杂点，一共4步： 创建一个Cerebro引擎： 加入一个Strategy...
pyalgotrade教程4--broker设置：交易费用，滑点模型
lyx的专栏
06-25 6961
前面，我们完全没有考虑交易的手续费、交易的滑点等等。而实际在回测的时候，这些都是要实实在在考虑的因素。pyalgotrade里面通过实现一个broker类，来完成这一系列的设置。 1.broker设置的步骤 step1.实例一个手续费策略类         根据不同的手续费策略实现不同的手续费策略类。 a.没有手续费 broker_commission = pyalgotrade.b
《BackTrader量化交易图解》 1～7 章
C与Python实战
01-08 2754
BackTrader是一个源自欧洲的工业级专业量化软件， 也是目前金融行业应用最广的量化分析软件。目前， 很多国际上的一线金融机构， 都在实盘领域使用BackTrader量化软件进行日常的投资交易。使用Python语言开发结构自然。内置大量指标， 包括全套TA-Lib金融指标库。内置专业级分析模块， 包括夏普指数、 回报率、 最大回撤等。便于用户自行扩展。支持Pandas矢量化高速运算。支持多数据源。独立Broker经纪人模块、 便于设置交易参数等。
Backtrader 基本使用教程 — 量化投资实战教程(1)
Python实用宝典网
06-26 1万+
都说Python可以用于量化投资，但是很多人都不知道该怎么做，甚至觉得是非常高深的知识，其实并非如此，任何人都可以在只有一点Python的基础上回测一个简单的策略。 Backtrader是一个基于Python的自动化回溯测试框架，作者是德国人 Daniel Rodriguez，是一个易懂、易上手的量化投资框架。今天我们就来试试用Backtrader进行简单的量化策略回溯。 当然，第一篇文章将会使用最简单的投资策略给大家起个头。通过学习这一篇文章，你将能学会以下这个简单的量化策略： 买入：五日价格移动平均线(
量化交易12-backtrader回测三日定律K线形态图
q15399129775的博客
04-10 1390
三日定律： 三日定律其实是来源与乔治·道格拉斯·泰勒的“预约法”，在后来它就被演变成了LSS三日周期法。泰勒说，市场波动最开始就是从内部开始驱动的，有内部消息者或者聪明人最先买进，逐步带动了市场的上扬后，到了第三天的话，市场走势虽然还是在向上运行，但是聪明的投资者已经开始趁势卖出兑现了，这其实就是泰勒定义的真个市场波动程序。 通常一只股票出现了连续上天相同的走势，第一天会哟与市场里先知先觉的玩家所发动的，而后知后觉的人会在第二天进行跟进，然而到了第三天的话，连哪些原本不知不觉的人都开始经常了，显然这就已
量化交易1-backtrader介绍
q15399129775的博客
03-20 1841
1、backtrader介绍 关于backtrader本身的背景此处不做过多的介绍，中文文档的传送门:http://backtrader.com.cn/中文文档写的很好。 不过对于熟悉python语言的同学，比如我这种的 非专业的python语言开发者来说是有一个很大的弊端，就是没有办法把照着文档一步一步的把策略回测起来，因为文档中的行情源来自于雅虎，由于不可抗拒的原因，我们应该是没有办法 直接获取雅虎的行情源，并且我们对老美的行情数据并不怎么感兴趣，我们还是非常热爱大A，虽然他常常让我们关灯吃面。因..
量化投资之工具篇一：Backtrader从入门到精通（8）-交易系统代码详解
仓鼠王的博客
03-26 8300
本文将介绍Backtrader的交易系统，包括Order、Broker、Trade和Sizer等和交易相关关键类。 Order（订单） 这个有翻译为订单，也有翻译为委托单的，后续统一为订单。 如之前文章所述，Cerebro是Backtrader的关键控制中心，是大脑。而Strategy是大脑的神经，基于数据和分析做出最终的决策，那么这个决策如何由系统的其他部件去成交呢？订单就承担这样的责任，将Strategy的做出的决策转换为由券商（Broker）执行操作的消息，通过如下三个方式完成： 创建 这个在咱们
用python写个backtrader股票回测示例，并考虑手续费、滑点、资金管理
05-11
好的，下面是一个backtrader股票回测示例，考虑手续费、滑点、资金管理： ```python import backtrader as bt class MyStrategy(bt.Strategy): params = ( ('sma_period', 15), ('atr_period', 14), ('atr_multiplier', 2), ('commission', 0.001), ('slippage', 0.001), ('initial_capital', 100000), ) def __init__(self): self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage( self.data.close, period=self.params.sma_period) self.atr = bt.indicators.ATR( self.data.high, self.data.low, self.data.close, period=self.params.atr_period) self.position_size = None def next(self): if self.position: if self.data.close[0] < self.sma[0]: self.close() else: if self.data.close[0] > self.sma[0] + \ self.params.atr_multiplier * self.atr[0]: self.position_size = self.params.initial_capital * \ self.params.risk / self.atr[0] self.buy(size=self.position_size) def notify_order(self, order): if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]: return if order.status in [order.Completed]: if order.isbuy(): self.log( 'BUY EXECUTED, Size: %.2f, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm: %.2f' % (order.executed.size, order.executed.price, order.executed.value, order.executed.comm)) self.position_size = order.executed.size else: self.log('SELL EXECUTED, Price: %.2f, Cost: %.2f, Comm: %.2f' % (order.executed.price, order.executed.value, order.executed.comm)) self.position_size = None elif order.status in [order.Canceled, order.Margin, order.Rejected]: self.log('Order Canceled/Margin/Rejected') def notify_trade(self, trade): self.log('Trade Profit/Loss: %.2f' % trade.pnl) if __name__ == '__main__': cerebro = bt.Cerebro() cerebro.addstrategy(MyStrategy, risk=0.01) data = bt.feeds.YahooFinanceData( dataname='AAPL', fromdate=datetime.datetime(2010, 1, 1), todate=datetime.datetime(2020, 12, 31)) cerebro.adddata(data) cerebro.broker.setcash(100000) cerebro.broker.setcommission(commission=self.params.commission, margin=0, mult=1) cerebro.broker.set_slippage_fixed( size=self.params.slippage, price=None) cerebro.run() ``` 这个策略使用了SMA和ATR指标来进行交易决策。如果当前没有持仓且价格上穿SMA加上ATR乘以一个倍数，则进行买入；如果当前持仓且价格下穿SMA，则进行卖出。其中，ATR用于计算每次交易的头寸大小。 在`notify_order`方法中，我们输出了每次交易的成本和手续费，用于计算总体的交易成本。在`notify_trade`方法中，我们输出了每次交易的盈亏情况。 在主程序中，我们使用了YahooFinanceData作为数据源，设置了回测时间和初始资金，并设置了手续费、滑点等交易参数。回测时，我们将risk参数设置为0.01，表示每次交易风险不超过总资金的1%。
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