机器学习太热门,如今搞量化投资而不提机器学习,人工智能,就显得太low了,至于效果麽,嘿嘿嘿。
那么是不是在量化回测中,引入机器学习会很复杂呢?其实有复杂,也有简单的。今天就给大家介绍一种用backtrader结合机器学习的思路。
比如说,我想测试能否利用某个机器学习算法对股价的预测进行交易,以获取利润。套路可能是这样的,我们用一个假想的案例来说明。
(1)我利用机器学习算法“支持向量机SVM”训练了一个模型,它能够利用股票过去n天的日收益率,预测明日股票处于涨(状态1)、平(状态0)、跌(状态-1)中的哪种状态。然后,我把预测结果放到行情数据表中,如下,其中最后一列predict就是机器学习预测的结果。(如果你对这一步感兴趣,请参考这里)