典型相关分析如何分析两组变量的关系

前言

    我们在分析两组变量之间的相关性时，比如和,最原始的方法就是直接计算X和Y的协方差矩阵，矩阵有m*n个值。有了协方差矩阵就得到了两两变量之间的相关性，比如c_ij就是变量X_i和Y_j的相关性。

    这种分析方法只考虑了c_ij变量X_i和Y_j变量单个维度之间的相关性，没有考虑X和Y内部之间的相关性。另外协方差矩阵的形式也比较繁琐。

典型相关分析

    采用类似主成分分析的思想，分别找出两组变量各自的线性组合，然后讨论线性组合之间的相关关心。

    分别在两组变量中找出第一对线性组合，使他们具有最大相关性；接着再分别在两组变量中找出第二对线性组合，使他们具有第二大的相关性，并且它们分别于本组内的第一线性组合不相关。以此类推找出其他线性组合，如下面提取两对线性组合，其中 u_1 u_2互相独立，v_1 v_2互相独立，u_1 v_1相关。