gamma分布的推导与理解

已于 2022-11-04 16:39:32 修改
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分类专栏： 机器学习之概率论与矩阵论 文章标签： 算法 概率论
于 2022-05-29 10:24:15 首次发布
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1.概述

gamma分布与指数分布、泊松分布甚至其它一些混合分布有较为紧密的联系，本文通过对比与之相关的概率分布，建立某种联系并推导其概率密度函数，以便加深理解与认知。

2.Gamma分布的必要性

在设置 Gamma 分布的两个参数α、β 并将它们代入公式之前，有必要考虑该分布的必要性

为什么我们必须发明 Gamma 分布？（即为什么存在这种分布？） 何时应使用 Gamma 分布进行建模？

伽马分布与指数分布有极为紧密的联系，指数分布预测等待时间，是在某件事情直到发生前需要等待的时间。而伽马分布预测等待时间，指的是直到第k个事件发生需要等待的时间。

3.Gamma分布的PDF推导

  ​  已知从泊松过程可以推导出指数分布的 PDF。准确理解伽马分布的顺序应该依次是泊松分布 、指数分布、伽马分布。

   gamma 分布的 PDF 的推导与指数分布 PDF 的推导非常相似，不同于指数分布的是，它是直到第 k

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scott198512
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Gamma分布是一种常见的概率分布，通常用于对具有正偏斜性的数据进行建模，比如处理处理非负实数数据，如等待时间，寿命数据等。对于一组数据，可以使用最大似然估计法来拟合Gamma分布。下面是一个简单的例子，演示如何使用Python中的SciPy库进行Gamma分布拟合： ```python import numpy as np from scipy.stats import gamma from scipy.optimize import curve_fit # 生成一组Gamma分布数据 data = gamma.rvs(a=2, loc=0, scale=1, size=1000) # 定义Gamma分布函数 def gamma_func(x, a, loc, scale): return gamma.pdf(x, a, loc, scale) # 使用最大似然估计法拟合Gamma分布 params, cov_matrix = curve_fit(gamma_func, xdata=data, ydata=np.zeros_like(data) + 1/len(data), p0=[1, 0, 1]) print('拟合参数：', params) ``` 在上面的代码中，gamma.rvs函数用于生成一组Gamma分布数据。接着定义了一个gamma_func函数，用于计算Gamma分布的概率密度函数。最后使用scipy.optimize库中的curve_fit函数对gamma_func进行最大似然估计，得到Gamma分布的参数。
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