工程计算4——线性方程组的问题敏感性

扰动方程

• 方程组（A+△A）x=b+ △b为方程Ax=b的扰动方程
  
  • △A， △b为由舍入误差所产生的扰动矩阵和扰动向量
• 近似解与Ax=b的解x的相对误差不大称为良态方程，否则为病态方程。

向量和矩阵的范数

为了研究线性方程组近似解的误差估计和迭代法的收敛性，引入的对向量和矩阵的度量。

向量的范数

• 定义
  
  • 设Xϵ$R^n$，||X|| 表示定义在$R^n$上的一个实值函数，称之为X的范数，
• 性质
  
  • 非负性：即对一切X ∈$R^n$，X$\neq$ 0, ||Ｘ||>0
  • 齐次性：即对任何实数a∈R，X ∈$R^n$，||aX|| = |a|||X||
  • 三角不等式：即对任意两个向量X、Y∈$R^n$，恒有||X+Y||$\le$||X|| + ||Y||
• 常用范数——设$X = (x_1, x_2,…, x_n)^T$，则有
  
  • $||X||_1 = |x_1|+|x_2|+....+|x_n|$
  • $||X||_2 =\sqrt{XX^T} = \sqrt{x_1^2+x_2^2+...+x_n^2}$
  • $||X||_\infty = max_{1\leq i \leq n}|x_i|$

矩阵的范数

• 性质
  
  • 非负性：|||A||$\geq$0，当A=0时，||A|| = 0
  • 齐次性：kϵR，||kA|| = |k|||A||
  • 三角不等式：$\forall A、B \in R^{n\times n}$，恒有||A+B||$\le$||A|| + ||B||
  • 相容性：$\forall A、B\in R^{n\times n}$，恒有$||AB|| \le ||A|| ||B||$
• 常用范数
  
  • 列范数 $||A||_1 = max_{1 \leq j \leq n}\sum_1^n|a_{ij}|$
  • 谱范数 $||A||_2 = \sqrt {\lambda_{max}(AA^T)}$
  • 行范数 $||A||_\infty= max_{1 \leq i\leq n}\sum|a_{ij}|$
  • F范数 $||A||_F = (\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^2)^{1\over2}$
• A 的范数与A 的特征值之间的关系
  
  • 定理：矩阵A 的任一特征值的绝对值不超过A的范数。
  • 谱半径：矩阵A 的诸特征值的最大绝对值称为A的谱半径，记为$\rho(A) =max(\lambda_i)$，$\rho(A)\leq||A||$
  • 条件数：设A 为n 阶非奇矩阵，称数$||A^{-1}|||A||$为矩阵A的条件数，记为cond(A)