【SPSS】第十周-面板数据的线性回归

时间序列
截面数据
面板数据
data y dd x

ls y=c(1)*x+c(2)*dd+c(3)

看t的伴随概率p，原假设是系数为0，p>0.05说明不拒绝原假设，变量不显著，说明C2和C3的需要删除

如果C(2)的显著性通过，那么-92.87就代表城镇与农村之间的差异。（要区分以加法/乘法形式加入虚变量的区别）。

删除c2后：
ls y=c(1)*x+c(3)

删除c3后：
ls y=c(1)*x

第二题 检测序列相关

D.W.检验:全称杜宾—瓦森检验,适用于一阶自相关的检验…
LM检验：可以检验高阶序列相关

序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。
序列相关的阶数，就是之后几阶滞后的意思。
（。。。GDP不能做因变量？）