卡尔曼滤波-从公式到理解

参考文献：

【卡尔曼滤波】图文结合带你详细推导卡尔曼滤波（超详解）-CSDN博客

本文基于上述参考文献，进行进一步的理解。

卡尔曼滤波是将 预测的值和量测的值结合起来，获得更接近真实情况的数值。

目前，我的理解只能在文中举的一个特定的例子上，即：预测一个机器人的某一时刻的速度和位置，下面的描述均以这个例子为例进行说明。

预测值是指机器人的速度和位置

已知当前的机器人的位置和速度，机器人下一时刻的速度和位置可以通过一个模型计算出来，这里可以通过，加速度对时间的积分获得速度，通过对速度的积分获得位置。因此，从公式上可以写为：

x_k 表示的是k时刻的预测值，包含了p位置和v速度两个值。

P_k表示的是p和v的协方差，协方差是两个变量的相关性。

表示的是p和v的更新公式，即k时刻的p和v与k-1时刻的p和v之间的关系。

这里，把上面的方程表示为矩阵的形式，则F_k