FRM模型八：期权策略可视化

概述

在frm1中有单独的一章介绍常见的期权及损益图，这里就来复现期权的损益图。最简单的四个策略：long a call,long a put, short a call, short a put.

思路

1.定义损益函数
计算期权策略的损益基于4个参数：多/空，看涨/看跌期权，当前价，执行价。
*可以增加一个考虑期权价格后的损益情况。
2.定义绘图函数，将损益绘制成折线图。（横坐标是标的资产当前价格，纵坐标是损益）

代码实现

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# compute payoff
def compute_payoff(buy_or_sell,call_or_put,strike,spot):
    payoff = buy_or_sell * np.maximum(call_or_put * (spot - strike), 0)
    return payoff

def compute_pnl(buy_or_sell,call_or_put,strike,spot,premium):
    pnl = buy_or_sell * np.maximum(call_or_put * (spot - strike), 0) - buy_or_sell * premium
    return pnl

# plot payoff
def plot_payoff(spot