数理统计 笔记

三

1.马尔科夫不等式

E ( x ) = ∫ − ∞ ∞ x f ( x ) d x = ∫ − ∞ ε x f ( x ) d x + ∫ ε ∞ x f ( x ) d x ≥ ∫ ε ∞ x f ( x ) d x ≥ ∫ ε ∞ ε f ( x ) d x = ε P { X ≥ ε } \begin{aligned} E(x)&=\int_{-\infty}^\infty xf(x)dx=\int_{-\infty}^\varepsilon xf(x)dx+\int_{\varepsilon}^\infty xf(x)dx\\ &\geq\int_{\varepsilon}^\infty xf(x)dx \geq\int_{\varepsilon}^\infty \varepsilon f(x)dx = \varepsilon P\{ X\ge\varepsilon \} \end{aligned} E(x)​=∫−∞∞​xf(x)dx=∫−∞ε​xf(x)dx+∫ε∞​xf(x)dx≥∫ε∞​xf(x)dx≥∫ε∞​εf(x)dx=εP{X≥ε}​ P { X ≥ ε } ≤ E ( x ) ε P\{ X\ge\varepsilon \} \leq \dfrac{E(x)}{\varepsilon} P{X≥ε}≤εE(x)​

2.切比雪夫不等式

P { ∣ X − E ( X ) ∣ ≥ ε } = P { [ X − E ( X ) ] 2 ≥ ε 2 } ≤ [ X − E ( X ) ] 2 ε 2 = D ( x ) ε 2 = σ 2 ε 2 P { ∣ X − E ( X ) ∣ ≥ ε } ≤ σ 2 ε 2    ⟹    P { ∣ X − E ( X ) ∣ < ε } ≥ 1 − σ 2 ε 2 (马尔科夫不等式) \begin{aligned} P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\} &=P\{[X-E(X)]^{2}\ge\varepsilon^{2}\} \\ \tag{马尔科夫不等式} &\leq\dfrac{[X-E(X)]^{2}}{\varepsilon^{2}} \\ &=\dfrac{D(x)}{\varepsilon^{2}} \\ &=\dfrac{\sigma^{2}}{\varepsilon^{2}} \\ P\{|X-E(X)|\ge\varepsilon\}&\leq\dfrac{\sigma^{2}}{\varepsilon^{2}}\implies \\P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}&\geq1-\dfrac{\sigma^{2}}{\varepsilon^{2}} \end{aligned} P{∣X−E(X)∣≥ε}P{∣X−E(X)∣≥ε}P{∣X−E(X)∣<ε}​=P{[X−E(X)]2≥ε2}≤ε2[X−E(X)]2​=ε2D(x)​=ε2σ2​≤ε2σ2​⟹≥1−ε2σ2​​(马尔科夫不等式)

3.切比雪夫大数定理

任 意 σ > 0 , lim ⁡ n → ∞ P { ∣ X ˉ − μ ∣ < ε } = 1 任意\sigma>0,\lim_{n \to \infty}P\{|\bar{X}-\mu|<\varepsilon\}=1 任意σ>0,n→∞lim​P{∣Xˉ−μ∣<ε}=1$$\begin{gathered} 证明: \\ E(\bar{X})=E(\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i)=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{1}{n}\ast n\mu =\mu \end{gathered}$$$$D(\bar{X})=D(\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{X}_i)=(\frac{1}{n}{)}^2\sum _{i=1}^{n}E(X_i)=\frac{1}{n^2}\ast n{\sigma }^2=\frac{{\sigma }^2}{n}$$ 1 ≥ P { ∣ X ˉ − E ( X ˉ ) ∣ < ε } = P { ∣ 1 n ∑ i = 1 n X i − μ ∣ < ε } ≥ 1 − D ( X ˉ ) ε 2 = 1 − σ 2 n ε 2 → a b c 1 \begin{aligned} 1&\ge P\{|\bar{X}-E(\bar{X})|<\varepsilon\}=P\{|{1 \over n}\displaystyle\sum_{i=1}^nX_i-\mu|<\varepsilon\}\\ &\geq1-{D(\bar{X}) \over \varepsilon^2}=1-{\sigma^2 \over n\varepsilon^2}\xrightarrow{abc}1 \end{aligned} 1​≥P{∣Xˉ−E(Xˉ)∣<ε}=P{∣n1​i=1∑n​Xi​−μ∣<ε}≥1−ε2D(Xˉ)​=1−nε2σ2​abc ​1​

4.伯努利大数定理

设 n A 为 n 次 独 立 重 复 试 验 中 随 机 事 件 A 发 生 的 次 数 ， 是 事 件 A 在 每 次 试 验 中 发 生 的 概 率 ， 则 对 任 意 ε > 0 成 立 lim ⁡ n → ∞ P { n A n − p ∣ < ε } = 1 ， 即 n A n → p p ( A ) 设n_A为n次独立重复试验中随机事件A发生的次数，是事件A在每次试验中发生的概率，则对任意\varepsilon>0成立\\ \lim_{n \to \infty}P\{{n_A \over n}-p|<\varepsilon\}=1， 即{n_A \over n}\xrightarrow{p}p(A) 设nA​为n次独立重复试验中随机事件A发生的次数，是事件A在每次试验中发生的概率，则对任意ε>0成立n→∞lim​P{nnA​​−p∣<ε}=1，即nnA​​p ​p(A)

4.辛钦大数定理

lim ⁡ n → ∞ P { ∣ X ˉ − μ ∣ < ε } = 1 \lim_{n \to \infty}P\{|\bar{X}-\mu|<\varepsilon\}=1 n→∞lim​P{∣Xˉ−μ∣<ε}=1
注：伯努利大数定律指得是，当实验次数很大时，可以用事件发生的频率来代替事件的概率。辛钦大数定律不要求随机变量的方差存在，所以比伯努利大数定律有更广泛的应用范围。切比雪夫大数定律要求随机变量的期望和方差均存在，条件相对严格一些。