这篇博客详细探讨了高斯分布的四阶矩，特别是零均值高斯分布中，四阶原点矩E[X4]等于3σ4。通过使用分部积分公式和洛必达法则，证明了这一结论。
高斯分布的四阶矩
零均值高斯分布随机变量 X ∼ N ( 0 , σ 2 ) X\sim \mathcal{N}\left(0, \sigma^2\right) X∼N(0,σ2) 的四阶原点矩为
E [ X 4 ] = 3 σ 4 。 \mathbf{E}\left[X^4\right]=3\sigma^4。 E[X4]=3σ4。
证明：
X 4 X^4 X4 的期望的计算公式为
E [ X 4 ] = ∫ − ∞ ∞ x 4 1 2 π σ exp ( − x 2 2 σ 2 ) d x = 1 2 π σ ∫ − ∞ ∞ x 4 exp ( − x 2 2 σ 2 ) d x 。 \mathbf{E}\left[X^4\right] = \int_{-\infin}^{\infin}x^4\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{d}x\text=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infin}^{\infin}x^4\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{d}x\text{。} E[X4]=∫−∞∞x42πσ1exp(−2σ2x2)dx=2πσ1∫−∞∞x4exp(−2σ2x2)dx。
根据分部积分公式
∫ u ( x ) v ′ ( x ) d x = u ( x ) v ( x ) − ∫ v ( x ) u ′ ( x ) d x ， \int u\left(x\right)v'\left(x\right)\mathrm{d}x = u\left(x\right)v\left(x\right)-\int v\left(x\right)u'\left(x\right)\mathrm{d}x， ∫u(x)v′(x)dx=u(x)v(x)−∫v(x)</
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