机器学习的基础算法-梯度下降算法

因为要开始学习机器学习的课程了，现在开始更新一下机器学习的一些内容！！！

在求解机器学习算法的模型参数，即无约束优化问题时，梯度下降和最小二乘法是两个经常常用的方法。

在微分学中，对于多元函数的参数求偏导数，把求得的各个参数的偏导数以向量的形式写出来，这就是梯度。从几何意义上来讲，这就是函数变化增加最快的地方。在这里，有两种的形式即梯度下降和梯度上升，从一定意义上来讲，两者是可以相互转换的。可以用以下的一张图片来反映梯度：

在机器学习算法中，在最小化损失函数时，我们可以通过梯度下降法来一步步迭代求解，从而得到最小化的损失函数，和模型参数值。反过来，如果要求解损失函数的最大值就可以采用梯度上升法。当然，我们在求解的过程中，计算的最小值只能是局部最优解，不一定是全局最优解。

下面来讲解一下梯度下降算法的几个概念：

1、步长（学习率）（learning rate）：步长决定了在梯度下降迭代的过程中，每一步沿梯度负方向前进的长度。

2、特征（feature）：这个则是指的样本的输入部分。

3、假设函数（hypothesis function）:在监督学习中，为了你和输入样本，而是用的假设函数，记作hθ(x)。

4、损失函数（loss function）:为了评估模型的好坏，通常用损失函数来度量拟合程度。损失函数极小化，意味着拟合程度最好，对应的模型参数即为最优参数。

梯度下降算法的矩阵形式：（因为在计算机程序中，多数算法的实现都是通过矩阵计算来实现的）

1、先决条件，对于线性回归，假设函数hθ(x1,x2,...xn)=θ0+θ1x1+...+θnxn在矩阵表达式中表示为hθ(x)=Xθ，即hθ(x)为线性的，那么损失函数可以按照最小二乘法的推广形式进行构建J(θ)=(Xθ−Y)T(Xθ−Y)

2、算法参数的初始化：θ可以进行随机初始化，而epsilon作为算法终止的阈值和步长α都需要提前初始化。

3、算法过程：这一步很重要，这是参数更新的重要步骤；

       （1）确定当前位置的损失函数的梯度，对于θ向量，其梯度表达式为：

           

       （2）用步长乘以损失函数，即得到当前位置下降的距离，即     

       （3）确定θ向量里的每个值，梯度下降的距离都要小于epsilon，此时算法终止，而θ向量也停止更新，即为最优参数。否则，进入步骤4。

       （4）更新θ向量，其更新表达式如下，更新完毕后继续转入步骤1。

         

损失函数对于θθ向量的偏导数计算如下：

则步骤4更新表达式应为：

如何选择合适的步长，初始化参数是一个值得思考的问题。步长太大，可能造成迭代在极小值周围震荡，从而不收敛至极小值；步长太小，则迭代过程会过于缓慢，比如在三维曲面中，有一些局部凹陷的区域，当梯度下降到这个位置，会不断的迂回，从而使得整个函数的收敛过于缓慢而增加时间复杂度。

初始值不同，获得的最小值也有可能不同，因此梯度下降求得的只是局部最小值；当然如果损失函数是凸函数则一定是最优解。由于有局部最优解的风险，需要多次用不同初始值运行算法，关键损失函数的最小值，选择损失函数最小化的初值。

另外还有一个因素就是对特征数据进行归一化，对于每个特征x求出期望和标准差，然后转化为(xi−x)/std(x),这样转化后的特征新期望为0，方差为1，可以提高迭代效率。

用Python实现的代码如下：

def gradientdecent():
	x=[(1, 0., 3), (1, 1., 3), (1, 2., 3), (1, 3., 2), (1, 4., 4)]
	y=[95.364, 97.217205, 75.195834, 60.105519, 49.342380]
	#假设y与x呈现线性关系，即hθ(x)=θX，J(θ)=(Xθ−Y)T(Xθ−Y)
	epsilon=0.00001#初始化算法阈值为0.001
	theta=[0,0,0]#初始化theta为0
	alpha=0.01#初始化步长为0.01
	error0=0#残差基准值初始化为0
	#参数更新迭代过程
	while True:
		for i in range(len(x)):#更新参数theta
			theta[0]-=alpha*x[i][0]*(theta[0]+theta[1]*x[i][1]+theta[2]*x[i][2]-y[i])
			theta[1]-=alpha*x[i][1]*(theta[0]+theta[1]*x[i][1]+theta[2]*x[i][2]-y[i])
			theta[2]-=alpha*x[i][2]*(theta[0]+theta[1]*x[i][1]+theta[2]*x[i][2]-y[i])
		error1=0
		for j in range(len(x)):#带入真实数据，计算残差
			error1+=(y[j]-(theta[0]+theta[1]*x[j][1]+theta[2]*x[j][2]))**2/2
		if abs(error1-error0)<epsilon:#判断残差是否小于阈值
			break#收敛，结束
		else:
			error0=error1#不收敛，还原残差，继续迭代
	print(theta[0],theta[1],theta[2])
gradientdecent()