读书笔记_中国期货市场量化交易（李尉）04

第八章 投资组合优化

马科维茨均值方差（历史敏感，仓位集中）：有效前沿，

一般可以认为策略相关性比较稳定  
组合可能有负值权重，不合理，可能需要做限制  
约束条件越多，有效前沿曲线约不平滑，过拟合风险也较低  
商品期货一般是低波动低仓位，高波动高仓位（主要依靠趋势获利）
主观约束：比如单标的占比不超过0.25  

其他手段：

等手数（同品种，不同策略）
等资金（不同品种）

第九章 投资组合优化深入研究

风险平价（市场有效，协方差稳定）
动态投资组合优化：

1，固定策略动态调参（单合约滚动，多合约滚动（按着合约滚动，TODO没看太懂） ）
2，更频繁的调整，按照日进行滚动效果绘图（TODO没看太懂）
3，很多人在研究时惧怕滚动优化，以来觉得计算量大，而来担心效果不好打击人。

近似动态规划（增强学习）

第十章 c++实现策略

合成k线，技术指标的c++语言的计算，仓位管理