第十一章 实盘交易的管理
simnow仿真交易平台:见价成交,滑点低于实际,手续费仅仅交易所手续费也低于实际
主力合约的换月:成交量,持仓量,换过不在换回
风险管理:正常回撤还是已失效
1,低位低波动震荡,大多数策略都不行
2,带趋势高波动,理论上应该成功
3,高波动无趋势,灵活调整阈值,高开仓阈值,低平仓阈值
实际需要灵活判断,尽可能选择高波动依旧稳健的策略。
行情风险:
1,突然上涨突然下跌
2,乌龙指
极端行情可能需要特殊处理,策略可能会失效。
操作风险:
1,托管服务器,软件问题等,
2,数据配置性风险
3,程序多份风险
凡是有人工参与就可能出错,即使没人工参与,代码本身也可能有bug
硬件风险:网络传输,接口崩溃
程序风险:策略师策略和开发人员思路不一致
资金曲线管理:略
人工主动干预:策略筛选,选额近期表现好策略,调整策略频率,滚动筛选品种。
心态管理:
1,策略研究不出来
2,策略表现不好
3,多元化参考结果(市场原因,策略原因,程序原因等)
第十二章 套利市场
跨期套利,跨品种套利