读书笔记_中国期货市场量化交易（李尉）05

第十一章 实盘交易的管理

simnow仿真交易平台：见价成交，滑点低于实际，手续费仅仅交易所手续费也低于实际
主力合约的换月：成交量，持仓量，换过不在换回
风险管理：正常回撤还是已失效

1，低位低波动震荡，大多数策略都不行
2，带趋势高波动，理论上应该成功
3，高波动无趋势，灵活调整阈值，高开仓阈值，低平仓阈值

实际需要灵活判断，尽可能选择高波动依旧稳健的策略。
行情风险：

 1，突然上涨突然下跌
 2，乌龙指

极端行情可能需要特殊处理，策略可能会失效。
操作风险：

 1，托管服务器，软件问题等，
 2，数据配置性风险
 3，程序多份风险

凡是有人工参与就可能出错，即使没人工参与，代码本身也可能有bug
硬件风险：网络传输，接口崩溃
程序风险：策略师策略和开发人员思路不一致
资金曲线管理：略
人工主动干预：策略筛选，选额近期表现好策略，调整策略频率，滚动筛选品种。
心态管理：

1，策略研究不出来
2，策略表现不好
3，多元化参考结果（市场原因，策略原因，程序原因等）

第十二章 套利市场

跨期套利，跨品种套利