跟我一起学scikit-learn21：PCA算法

PCA算法全称是Principal Component Analysis，即主成分分析算法。它是一种维数约减（Dimensionality Reduction）算法，即把高维度数据在损失最小的情况下转换为低维度数据的算法。显然，PCA可以用来对数据进行压缩，可以在可控的失真范围内提高运算速度。

1.PCA算法原理

我们先从最简单的情况谈起。假设需要把一个二维数据降维成一维数据，要怎么做呢？如下图所示。

我们可以想办法找出一个向量$u^{(1)}$，以便让二维数据的点（方形点）到这个向量所在的直线上的平均距离最短，即投射误差最小。

这样就可以在失真最小的情况下，把二维数据转换为向量$u^{(1)}$所在直线上的一维数据。再进一步，假设需要把三维数据降为二维数据时，我们需要找出两个向量$u^{(1)}$和$u^{(2)}$，以便让三维数据的点在这两个向量决定的平面上的投射误差最小。

如果从数学角度来一般地描述PCA算法就是：当需要从n维数据降为k维数据时，需要找出k个向量$u^{(1)}$，$u^{(2)}$，……，$u^{(k)}$，把n维的数据投射到这k个向量决定的线性空间里，最终使投射误差最小化的过程。

思考：什么情况下，进行PCA运算时误差为0？在上图中，当这些二维数据在同一条直线上时，进行PCA运算后，误差为0。

问题来了，怎样找出投射误差最小的k个向量呢？要完整的用数学公式推导这个方法，涉及较多高级线性代数的知识，这里不再详述。感兴趣的话可以参考后面扩展部分的内容。下面我们直接介绍PCA算法求解的一般步骤。

假设有一个数据集，用m x n维的矩阵A表示。矩阵中每一行表示一个样本，每一列表示一个特征，总共有m个样本，每个样本有n个特征。我们的目标是减少特征个数，保留最重要的k个特征。

1.数据归一化和缩放

数据归一化和缩放是一种数学技巧，旨在提高PCA运算时的效率。数据归一化的目标是使特征的均值为0。数据归一化公式为：
$$x_j^{(i)}=a_j^{(i)}-{\mu }_j$$

其中，$a_j^{(i)}$是指第i个样本的第j个特征的值，${\mu }_j$表示的是第j个特征的均值。当不同的特征值不在同一个数量级上的时候，还需要对数据进行缩放。数据归一化在缩放的公式为：
$$x_j^{(i)}=\frac{a_j^{(i)}-{\mu }_j}{s_j}$$

其中，$a_j^{(i)}$是指第i个样本的第j个特征的值，${\mu }_j$表示的是第j个特征的均值，$s_j$表示第j个特征的范围，即$s_j=max(a_j^{(i)})-min(a_j^{(i)})$。

2.计算协方差矩阵的特征向量

针对预处理后的矩阵X，先计算其协方差矩阵（Covariance Matrix）：
$$\Sigma =\frac{1}{m}{X}^{T}X$$

其中，$\Sigma$表示协方差矩阵，用大写的Sigma表示，是一个n * n维的矩阵。

接着通过奇异值分解来计算协方差矩阵的特征向量：
$$[U,S,V]=svd(\Sigma )$$

其中，svd是奇异值分解（Singular Value Decomposition）运算，是高级线性代数的内容。经过奇异值分解后，有3个返回值，其中矩阵U是一个n * n的矩阵，如果我们选择U的列作为向量，那么我们将得到n个列向量$u^{(1)}$，$u^{(2)}$，……，$u^{(n)}$，这些向量就是协方差矩阵的特征向量。它表示的物理意义是，协方差矩阵$\Sigma$可以由这些特征向量进行线性组合得到。

3.数据降维和恢复

得到特征矩阵后，就可以对数据进行降维处理了。假设降维前的值是$x^{(i)}$，降维后是$z^{(i)}$，那么
z ( i ) = U r e d u c e T x ( i ) z^{(i)}=U_{reduce}^{T}x^{(i)}