vnpy 03

最新推荐文章于 2023-03-12 21:52:28 发布
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版权

1 限价单

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long_cross 多头委托
short_cross 空头委托
long_best
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系统委托单 在内存
status.submittig 委托提交中

Direction.LONG 多头方向
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停止单撮合
触发价格，立即成交的价格
类似条件单，比如，突破某一个价格，再挂更高的价格买入
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最低0.47元/天 解锁文章
夏灯
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专栏目录
【从零开始vnpy量化投资】四. 编写自己的第一个策略
魔落的博客
04-13 1557
这节课我们将尝试实现一些经典策略，同时学习如何对策略进行优化，如添加止损和辅助过滤信号。
vn.py源码解读（二、实盘交易代码分析）
lyx的专栏
12-01 1万+
        离上一篇和vnpy有关的文章整整一年了。这一年似乎过得异常的快，快到让人觉得没有成长。可能是工作原因吧，时间一下子就会过去；亦或是自己懈怠了。         一年前vnpy网上的教程还很少，而现在渐渐多了起来，量化交易学习的人群也渐渐多了起来了吧。 之前的文章简单介绍了一下vnpy的配置和回测的代码的简单解析。其实vnpy对我的吸引力在回测功能上面几乎没有。说句真心话，回测框...
VNPY_ 价差交易模块
IAlexanderI的专栏
08-13 4072
目录： 一、数据定义stBase.py 二、价差引擎stEngine.py 三、价差算法stAlgo.py 四、界面定义uiStWidget.py 五、实盘配置ST_setting.json 六、价差交易界面 一、数据定义stBase.py 本文件中定义了价差模块用到的腿类、价差类及方法。 1、类StLeg定义： 以vtSymbol作为腿关键字，定义“实际交易时的比例”、“ 计...
vnpy学习10_常见坑02
江州司马
04-14 2373
撮合规则 撮合普通限价单推送2条信息 self.strategy.onTrade(trade) self.strategy.onOrder(order) 撮合止损单推送3条信息 self.strategy.onStopOrder(so) self.strategy.onOrder(order) self.strategy.onTrade(trade) 如果需要在止损单触发时执...
VNPY中开盘前挂单失效的解决方法
cuiyan6458的博客
01-16 464
在VNPY量化交易平台中，挂停止单（STOP Order）是交易发起的常见方式，停止单是至一旦价位到了预定点位，才启动交易的订单。 期货早盘9点和夜盘9点刚刚开票十分钟，往往是波动最大的时段，交易机会很...
vnpy04
最新发布
u011606455的博客
03-12 114
vnpy
VNPY用户手册.docx
08-21
VNPY用户手册 VNPY用户手册是VNPY算法交易平台的使用指南，旨在帮助用户快速掌握VNPY的使用方法和算法交易的实现。 算法交易 算法交易是VNPY平台的核心功能之一，能够把巨型单子拆分成小单，降低交易成本和冲击...
vnpy-2.7.0.zip
12-04
《VNPy 2.7.0：开源量化交易框架详解》 VNPy 2.7.0 是一个基于Python编程语言的开源量化交易平台，专为金融市场的程序化交易设计。这款强大的工具集成了多种交易接口，包括期货、期权、股票以及虚拟货币等，为投资...
VNPY思维导图框架.zip
08-03
VNPY是一个强大的开源项目，专门用于人工智能和自动化交易。这个框架的核心目标是为金融交易者提供一个便捷、高效且可扩展的平台，使他们能够快速构建和实施自己的交易策略。"VNPY思维导图框架.zip" 文件包含了对...
VNPY的架构设计.rar
09-08
VNPY是一个强大的开源量化交易平台，专为金融市场的策略开发者设计。它的架构设计是其高效性和可扩展性的关键。在深入探讨VNPY的架构之前，我们先了解一下量化交易的基本概念。量化交易是指利用数学模型和算法进行...
vnpy-2.0.6.tar.gz
10-13
基于Python的开源量化交易平台开发框架。全功能量化交易平台（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。
学习笔记_vnpy实战培训day04_作业
江州司马
04-02 2198
使用第一堂课的作业,存入MongoDB的数据,对demo策略进行回测。 load数据到mongo并查看 直接使用现成数据吧 VN.PY附带了两份数据，一个是IF指数1分钟数据，一个是螺纹钢指数1分钟数据。在examples\CtaBacktesting目录下，csv格式的。 VN.PY已经帮我们准备好了。在框架的ctaHistoryData.py类中，已经实现好了。 执行：loadCsv,py就...
VNPY - CTA策略模块策略回测
IAlexanderI的专栏
08-10 1万+
作者：魔元 目录 使用回测引擎 读懂回测报告 优化策略参数 多进程优化 量化策略主要是从历史数据统计或者发现规律然后应用于实盘交易。当然历史不是简单的重复，这就要求策略需要根据市场调整和优化参数。通过回测历史数据可以验证策略的有效性，了解策略的历史收益、最大回撤和回撤时长，对策略参数进行优化等等。CTA策略模块的主要回测目标是验证交易信号是否正确，仓位大小的问题在实盘中则由交易员来确定。...
vn.py源码解读（九、策略类代码解析）
lyx的专栏
04-05 6549
说到这个最重要的类了。这个类说白了就是策略的实现。和绝大部分回测框架一样，策略想法是一个类的抽象，一般会继承一个基础类模板，每一个真实运行的策略就是这个策略想法类的一个实例。好的，有点绕。我们来看代码吧。 在vn.py中，每一个策略类开始不出意外都是下面这样的： 1、类的定义和类变量 class TRStrategy(CtaTemplate): """学习版...
vn.py源码解读（六、主引擎代码分析---策略模块）
lyx的专栏
12-11 5138
      之前在讲MainEngine的时候，有这样一个代码： me.addApp(ctaStrategy)        这里，我们来看一下MainEngine里面这个addApp函数的代码： def addApp(self, appModule): """添加上层应用""" appName = appModule.appName ...
vnpy的行情获取机制
数理文章
03-19 5798
在vnpy1.9.2中，VtGateway是负责行情获取的基类，它有两个成员变量：eventEngine和gatewayName，在新做一个VtGateway时将它们初始化，值从外部传入。成员函数有onTick()，onTrade()和onOrder()等等，用来处理具体的事件。拿其中一个函数举例，在onTick()函数里，封装Event事件，事件放进事件引擎里面去。封装的事件不止一个，既有通用事...
量化交易之vnpy篇 - 几种同步发单模式（中金所股指锁仓模式、最小单边轧差操作模式、双边同步模式，净头寸模式）
04-24 577
""" 发单逻辑部分 """ def tqz_synchronization_position_cffex_lock_mode(self, market_vt_symbol, now_price, offset_price, strategy_position_net, real_position_net): """ synchronization position with lock mode(cffex mode) """ v.
trader vn 显示不全_一个VNPY 的“CTP:平昨仓位不足”问题的解决记录
weixin_30520605的博客
12-24 947
其实我现在实盘还是用VNPY 1.92版本，这个“CTP:平昨仓位不足”出现在VNPY1.92版本，而且只发生在使用CtaTrading无人值守程序，而在使用vnTrader这个GUI版本没有这个问题。刚好借这个问题分析下VNPY平昨平今的操作。然后就开始问题分析呢，这个是平仓问题，而且这个区分平今/平昨的品种就上期所和能源等几个交易所。那么开始debug了，这个debug还是挺麻烦，只有在交易天...
VNPY- VnTrader基本使用
热门推荐
IAlexanderI的专栏
08-08 3万+
VnTrader简介 目前VnTrader基本实现了国内外全品种的交易，包括期货、股票、贵金属、外盘交易等。对于vn.py的初学者而言，建议从项目的图形交易程序VnTrader开始学习，先了解如何通过界面来监控行情与交易信息，并进行手工交易。 VnTrader对接了目前vn.py项目中所有的交易API，包括期货、股票、贵金属、外盘、比特币等。下文以最常用的CTP交易接口为例，讲解如何配置和使用...
VNPY算法交易用户手册：构建与操作指南
"VNPY用户手册" VNPY是一个专门针对算法交易的开源交易平台，它提供了丰富的功能，便于用户进行高效、智能的交易操作。VNPY的核心在于其设计的算法交易模块，这个模块旨在帮助交易者管理和执行复杂的交易策略。 ...
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