1.首先采样两个独立的标准正态分布x1和x2,公式如下:
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得到1000个样本,图中只显示了25个
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2.利用x1和x2两个独立的标准正态分布结合相关系数ρ计算得到x3,x1和x3是相关系数为ρ的两个非独立二元标准正态分布
x3计算公式:
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3.采样完毕,画出散点图
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4.非标准正态分布采样,均值为μ,标准差为σ,基于已有的x1和x3变换即可得到
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参考资料:
https://math.stackexchange.com/questions/446093/generate-correlated-normal-random-variables