白噪声：函数均值为0，相关函数RXt1,t2=Vt1δt1-t2
的随机过程为白噪声。其中Vt1
是任意非负函数。如果Vt1=N02
，则称Xt
为平稳白噪声，即有RXτ=N02δτ
，PXω=N02
。
有色噪声：功率谱不是常数的噪声。
正态随机过程：任意N维分布都是正态分布的随机过程。pX=12πN2CX12exp-12X-mXTCX-1X-mX
线性变换：设Yt=LXt
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统计信号处理课程学习笔记
最新推荐文章于 2024-07-21 04:30:00 发布
本文介绍了统计信号处理中的基本概念，包括白噪声、有色噪声和正态随机过程。讨论了线性变换的性质及线性时不变系统的时域和频域分析，重点阐述了随机过程通过线性系统时域法和频域法的特性。此外，还提出了典型随机序列的ARMA模型，并解释了其与白噪声的关系。
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