白噪声:函数均值为0,相关函数RXt1,t2=Vt1δt1-t2的随机过程为白噪声。其中Vt1是任意非负函数。如果Vt1=N02,则称Xt为平稳白噪声,即有RXτ=N02δτ,PXω=N02。
有色噪声:功率谱不是常数的噪声。
正态随机过程:任意N维分布都是正态分布的随机过程。pX=12πN2CX12exp-12X-mXTCX-1X-mX
线性变换:设Yt=LXtÿ
白噪声:函数均值为0,相关函数RXt1,t2=Vt1δt1-t2的随机过程为白噪声。其中Vt1是任意非负函数。如果Vt1=N02,则称Xt为平稳白噪声,即有RXτ=N02δτ,PXω=N02。
有色噪声:功率谱不是常数的噪声。
正态随机过程:任意N维分布都是正态分布的随机过程。pX=12πN2CX12exp-12X-mXTCX-1X-mX
线性变换:设Yt=LXtÿ