【Derivation】随机过程及应用（三） - 高斯分布/正态分布的期望和方差

Provement of Gaussian Distribution：

设正态分布概率密度函数是

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2π}\sigma}*e^{\frac{-(x-u)^2}{2\sigma^2}}$$

于是：

$$\int^{+\infty}_{-\infty} \frac{e^{-(x-u)^2}}{2\sigma^2}dx=\sqrt {2π}\sigma\ \ \ \ \ \ （*）$$
积分区域是从负无穷到正无穷.
|| **1.expectation:
对 $（*）$ 式两边对 $u$ 求导：

∫+∞−∞e−(x−u