线性回归和正则化（Regularization）

最新推荐文章于 2024-09-21 10:37:30 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 线性模型 正则化 岭回归 ridge regressio lasso
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线性回归是数据建模的基础，通过最小二乘法求解参数。然而，普通线性回归易发生过拟合。为解决此问题，引入正则化，包括岭回归（L2范数惩罚）和Lasso回归（L1范数惩罚）。岭回归使参数系数收缩，Lasso则可使部分系数为0，从而达到特征选择的效果。
摘要由CSDN通过智能技术生成



1.线性回归介绍


X指训练数据的feature，beta指待估计得参数。

详细见http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%BA%BF%E6%80%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B

使用最小二乘法拟合的普通线性回归是数据建模的基本方法。


令最小二乘项的偏导为0(为0时RSS项最小），求Beta估计值，得到最小二乘的向量形式。



最小二乘其实就是找出一组参数beta使得训练数据到拟合出的数据的欧式距离最小。如下图所示，使所有红点（训练数据）到平面的距离之和最小。



图来源（ESL p45)

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我的博客中参考了大量的文章或者别的作者的博客，有时候疏忽了并未一一标注，本着分享交流知识的目的，如果侵犯您的权利，这并非我的本意，如果您提出来，我会及时改正。概述      线性回归拟合一个因变量与一个自变量之间的线性关系y=f(x)y=f(x)。       Spark中实现了：       （1）普通最小二乘法       （2）岭回归（L2正规化）       （3）Lasso（L1正
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