浅谈卡尔曼滤波器

1795年，高斯为了测定行星轨道提出了最小二乘估计法。

1942年，维纳为了解决火力控制系统精度跟踪问题，提出了维纳滤波理论。

维纳滤波理论首次将数理统计理论与线性理论有机结合，形成了对随机信号最有估计新理论~~

但是频域设计法使其应用困难，人们开始寻求时域内直接设计最有滤波的方法。

1960年，卡尔曼发表论文《A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems》，卡尔曼滤波器就此诞生~

卡尔曼算法使用状态空间的概念，基于时域设计，算法是递推的，大大降低算法时间和空间复杂度，被广泛应用于各种信号估计。

五条核心公式如下：

如果希望了解卡尔曼滤波的证明