样本方差与无偏估计

最新推荐文章于 2024-08-22 10:35:16 发布
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本文探讨了在期望未知的情况下，如何利用样本方差S2近似估计总体方差，并解释了为什么在使用样本均值Xˉ后，分母变为n1。此外，介绍了无偏估计的概念，强调了无偏性、有效性和一致性的统计原则。通过案例分析，展示了在实际采样中如何调整样本方差公式以得到无偏估计。
摘要由CSDN通过智能技术生成

样本方差与无偏估计


参考文章：如何理解无偏估计量？ by 马同学

样本方差

问题背景

首先，对于随机变量 X X X的期望为 μ \mu μ，其方差为 σ 2 \sigma^2 σ2。

如果已知随机变量X的期望为 μ \mu μ，那么可以如下计算方差 σ 2 \sigma^2 σ2：
Case 1: 分布和期望均已知
↑Case 1: 分布和期望均已知

不过，对于上式，首先需要知道 X X X的具体分布。因而我们实践中常常采样之后，常采用如下方式近似估计方差：
Case 2: 分布未知，期望已知
↑Case 2: 分布未知，期望已知

然而，实际中我们对期望也是未知的（Case 3），只能通过样本得到均值 X ˉ \bar X Xˉ，那么我们可以通过样本方差公式计算 S 2 S^2 S2：
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

S 2 S^2 S2的近似作用

首先，我们从Case 2开始分析。

对于某一 σ 2 = 1. 4 2 = 1.96 \sigma^2=1.4^2=1.96 σ2=1.4

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关于无偏估计和样本方差（除以n-1）
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方差分为总体方差和样本方差，在实际应用时样本方差可以代替总体方差。而为了求总体方差，就得在样本方差原来的基础上考虑无偏估计：在多次重复下，它们的平均数接近所估计的参数真值。然后推导（具体看链接博文），就可以得出是除以n-1而非n的结论。概率数理中的方差指的是样本方差，运用到了无偏估计。讲白了无偏估计就是一个测试无穷多次的实验。
无偏方差公式推导
大家好~我是SP_FA~
09-06 1574
在很多情况下我们无法获取所有的样本，更多时候其实只能获取总样本中的一部分样本，而通过这部分样本算出的和使用总样本计算出的之间肯定存在误差，也就是说这个样本方差是有偏的，因此，我们希望对样本方差进行修正，使样本方差是总体方差的一个无偏估计。
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