ridge regression通过在linear regression的基础上添加正则项α,一般的线性回归当X矩阵变化较小时,得到的结果可能会有很大变化,使用α减少变化、减少平衡方差。当α很大时,正则化项使得平方差的影响降低,这时候Ein主要由正则化项决定,W系数表现为很好的robust。在实际引用中,调整α去平衡方差与正则项的权重。ridge regression 回归适用于损失函数时最小平方误差、正则化项L2 ,
ridge regression通过在linear regression的基础上添加正则项α,一般的线性回归当X矩阵变化较小时,得到的结果可能会有很大变化,使用α减少变化、减少平衡方差。当α很大时,正则化项使得平方差的影响降低,这时候Ein主要由正则化项决定,W系数表现为很好的robust。在实际引用中,调整α去平衡方差与正则项的权重。ridge regression 回归适用于损失函数时最小平方误差、正则化项L2 ,