数值计算方法的“稳定性”是指在计算过程中舍入误差是可以控制的。
对于有些矩阵,矩阵中某个元素的一个很小的变动,会引起最后计算结果误差很大,这种矩阵称为“病态矩阵”。有些时候不正确的计算方法也会使一个正常的矩阵在运算中表现出病态。对于高斯消去法来说,如果主元(即对角线上的元素)上的元素很小,在计算时就会表现出病态的特征。
回归分析中常用的最小二乘法是一种无偏估计。
当X列满秩时,有
X+表示X的广义逆(或叫伪逆)。
当X不是列满秩,或者某些列之间的线性相关性比较大时,XTX的行列式接近于0,即XTX接近于奇异,计算(XTX)-1时误差会很大。此时传统的最小二乘法缺乏稳定性与可靠性。
岭回归是对最小二乘回归的一种补充,它损失了无偏性,来换取高的数值稳定性,从而得到较高的计算精度。
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