最优传输系列是基于Computational Optimal Transport开源书的读书笔记
3.5 网络单纯形法
有了3.4节里的西北角算法,我们现在有能力枚举可能为最优解的传输,离解决Kantorovich relaxation又更近一步了。
在3.5小节里,我们迈出这至关重要的一步,介绍网络单纯形法(Simplex method),终于可以从头到尾解决最优传输问题了。
3.4里提到,最优传输属于线性规划问题,所以它的可行集是一个高维多面体
单纯形法的本质思想在于,从可行多面体的一个顶点出发,每一步都到达一个离最优更接近的顶点,逐步达到最优。
单纯形的最差复杂度是指数级的,不过它的平均复杂度却非常高效,一般在多项式时间内找到最优解。
那么,在具体介绍之前,这里给出单纯形法的总体结构:
如果加入 ( i , j ) (i,j) (i,j)后图中存在环,方程组可能无解
3.5.1 检查最优解
对于一个可行解P,如果与P对应的Kantorovich对偶问题解, ( f , g ) (f,g) (f,g)也是可行的,那么P和 ( f , g ) (f,g) (f,g)即为最优解
找到对应的 ( f , g ) (f,g) (f,g)十分简单,只需满足这个条件:
∀ P i , j > 0 , C i , j = f i + g j \forall P_{i,j}>0, C_{i,j}=f_{i}+g_{j} ∀Pi,j>0,Ci,j=f