线性规划原问题与对偶问题

最新推荐文章于 2024-05-23 16:31:53 发布

lcg_magic

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分类专栏： # 高等数学文章标签：线性规划运筹学对偶问题

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文章目录

1. 对偶问题
2. 原问题和对偶问题的对应关系
3. 举例
参考

1. 对偶问题

任一线性规划问题都存在另一与之伴随的线性规划问题，它们组成一对互为对偶的线性规划问题。

线性规划的对偶问题与原问题互为对偶，线性规划的原问题与对偶问题地位具有对称关系。

2. 原问题和对偶问题的对应关系

在这里插入图片描述

3. 举例

原问题：
$\max z = \bm{cx} \\ \text{s.t. } \left\lbrace \begin{array}{ll} \bm{Ax} \leq \bm{b} \\ \bm{x} \geq 0 \\ \end{array} \right.$

对偶问题：
$\min w = \bm{yb} \\ \text{s.t. } \left\lbrace \begin{array}{ll} \bm{yA} \geq \bm{c} \\ \bm{y} \geq 0 \\ \end{array} \right.$

原问题：
$\max z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t. } \left\lbrace \begin{array}{ll} x_1 \leq 4, \\ 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \\ \end{array} \right.$
其中，约束方程系数矩阵 $\bm{A}$ ，约束方程常数矩阵 $\bm{b}$ ，目标方程系数矩阵 $\bm{c}$ ，变量 $\bm{x}$

$\bm{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 2 \\ \end{bmatrix}, \bm{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \\ \end{bmatrix}, \bm{c} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \end{bmatrix}, \bm{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \end{bmatrix}$

对偶问题：
$\bm{y} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ \end{bmatrix},$

$\min w = 4y_1 + 12y_2 + 18y_3 \\ \text{s.t. } \left\lbrace \begin{array}{ll} y_1 + 3y_3 \geq 3, \\ 2y_2 + 2y_3 \geq 5 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \\ \end{array} \right.$