wccsu1994的博客

系统的状态方程为：这个状态方程是根据上一时刻的状态和控制变量来推测此刻的状态，wk-1是服从高斯分布的噪声，是预测过程的噪声，它对应了 xk 中每个分量的噪声，是期望为 0，协方差为 Q 的高斯白噪声wk-1~N(0,Q),Q即下文的过程激励噪声Q.观测方程为：vk是观测的噪声，服从高斯分布，vk~N(0,R),R即下文的测量噪声R。卡尔曼滤波算法有两个基本假设: ( 1)...

预测值有高斯噪声，测量值也有高斯噪声，这2个噪声相互独立，单独的利用任何一个都不能很好的得到真实值，所以在2者之间有个信赖度的问题，应该相信谁更多些，这也就是卡尔曼算法的核心，这个信赖度就是卡尔曼增益，卡尔曼增益通过测量值和真实值之间的协方差最小时确定的，由此求这个协方差偏导为0时的系数，这个系数就是卡尔曼增益，这样就能很好的融合预测值和测量值。并且推导卡尔曼增益的时候，发现协方差是可以递归的，由...