概率论与数理统计(3.4) 相互独立的随机变量

最新推荐文章于 2024-07-14 22:58:05 发布
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文章标签： 概率论
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本文探讨了随机变量的相互独立性，从二维离散型、连续型及正态随机变量出发，通过例题详细解释了如何判断和计算相互独立的随机变量。进一步，文章将这一理论推广到n维随机变量，并介绍了分布函数、概率密度函数、边缘分布函数等相关概念，阐述了它们在相互独立性中的应用。

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随机变量的相互独立性
sunshine博客
05-24 1万+
概率论与数理统计教程(三)-多维随机变量及其分布04：多维随机变量的特征数01【多维随机变量函数的数学期望、数学期望与方差的运算性质】
u013250861的博客
02-10 547
下面的定理 3.4.1 也起着很重要的作用. 利用此定理, 可以省略求随机变量函数。类似于一维随机变量的特征数, 多维随机变量也有特征数, 除了各个分量的期望、将一个随机变量写成几个随机变量的和, 然后再利用数学期望的性质去进行计算,方差、标准差以外, 还有两个随机变量间的关联程度, 即协方差与相关系数,这个性质可简单叙述为: 在独立场合,随机变量乘积的数学期望等于数学期望的。注意, 利用定理 3.4.1, 虽然可以省略求随机变量函数的分布,此定理的证明涉及更多的工具, 在此省略了. 为简单起见,
相互独立的随机变量
User
04-18 1143
由事件的独立性推导随机变量判定独立的条件 设F(x,y)F(x,y)F(x,y)及FX(x),FY(y)F_X(x),F_Y(y)FX​(x),FY​(y)分别是二维随机变量(X,Y)(X,Y)(X,Y)的分布函数及边缘分布函数 若对于所有x,yx,yx,y，有P{X≤x,Y≤y}=P{X≤x}P{Y≤y}P\{X \le x,Y \le y\} = P\{X \le x\}P\{Y \le y\}P{X≤x,Y≤y}=P{X≤x}P{Y≤y} 即F(x,y)=FX(x)FY(y)F(x,y) = F_X(
随机变量相互独立
听海边涛声
12-17 1020
随机变量相互独立
多维随机变量：相互独立的随机变量
aks23529的博客
03-20 836
本节我们将利用两个事件相互独立的概念引出两个随机变量相互独立的概念。 【定义】 【例子】 【定理】 转载于:https://www.cnblogs.com/ForTech/p/8608781.html...
概率论与数理统计课后作业
11-11
概率论与数理统计的高级主题则涉及到多维随机变量的联合分布与条件概率。在作业6.2中，学生需要分析两个或多个随机变量之间的关系，探讨它们的联合分布和边缘分布，以及如何从已知条件推导未知事件的概率。例如，在...
概率论与数理统计基础：随机试验、概率与条件概率
本课程涵盖了多个关键概念，包括频率与概率、条件概率、全概率公式、独立性与独立试验，以及离散型随机变量等内容。 首先，1.2 频率与概率是概率论的基础。频率指的是在大量重复实验中某一事件发生的比率，而概率则...
西财概率论与数理统计
09-23
第一章　随机事件与概率 教案 课件　习题 §1.1　随机事件 　§1.2　事件的概率 　§1.3　条件概率 §1.4 事件的独立性 　第二章　随机变量及其分布 ...§3.4 随机变量的独立性 §3.5 二维随机变量函数的分布
概率论——相互独立的随机变量
进阶的小宋
06-17 1185
概率论与数理统计学习笔记——第二十三讲——随机变量的独立性
预见未来to50的专栏
10-29 709
1. 相互独立的随机变量 2.随机变量独立性的定义 3. 独立性等价判断 4. 独立性判断示例 5. n元随机变量的一些概念和结果 ...
【统计学】独立同分布
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03-21 1万+
独立同分布是统计学中的一个重要概念，指的是在概率论和统计学中常见的一种假设，即一组随机变量之间相互独立，并且具有相同的概率分布。
2019-12-26
m0_46092647的博客
12-26 844
多维随机变量及其分布 二维随机变量 1，定义在样本空间上的两个随机变量X，Y从新构成一个（X，Y）随机变量。 2，二维随机变量的分布函数为关于x，y的二元函数。称为X，Y的联合概率分布函数。 3，二维随机变量的概率密度（类似）。 边缘分布 1，对于二维随机变量（X，Y）的分布函数，X，Y的分布函数称为二维随机变量的边缘分布函数。 2，边缘分布函数：在连续型随机变量，对于X的分布函数为对联合概率分布...
概率论——随机变量及其分布
Vicky
11-03 2851
文章目录第一节 随机变量的概念1. 引例2. 数学定义3. 随机变量的分类1. 离散随机变量2. 连续随机变量3. 既非离散，又非连续随机变量第二节 离散随机变量一、离散随机变量的概率分布1. 概率分布表（表格法）2. 离散随机变量的概率函数（公式法）3. 概率函数的性质第三节 常用离散分布一、超几何分布1. 定义2. 利用MATLAB软件计算和绘图二、二项分布1. 定义三、0-1分布1. 定义2. 利用MATLAB软件计算和绘图3. 超几何分布与二项分布之间的关系![在这里插入图片描述](https://
3.4 随机变量的相互独立性
tang7mj的博客
04-14 9781
学习独立性的概念：在概率论中，两个事件A和B是相互独立的，当且仅当它们的概率乘积等于它们的联合概率，即P(A∩B)=P(A)P(B)。将此概念扩展到随机变量上，若两个随机变量X和Y满足P(X∩Y)=P(X)P(Y)，则称X和Y是相互独立的。学习二维随机变量的相互独立性：对于二维随机变量(X,Y)，如果其任意一个事件A与B的概率乘积等于它们的联合概率，即P(A∩B)=P(A)P(B)，那么称X和Y是相互独立的。
线性代数：多个随机变量相加的方差
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Zzzzyc_的博客
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独立情况下VarX1X2Xn∑i1nVarXiVarX1​X2​Xn​∑i1n​VarXi​不独立情况下VarX1X2Xn∑i1nVarXi∑i≠j2CovXiXjVarX1​X2​Xn​∑i1n​VarXi​∑ij​2CovXi​Xj​。
机器学习中常用的数学(一)
洗脚看电视的博客
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一、 常用分布 常见的随机变量分布中存在着离散型分布和连续型分布两种： 1、离散型随机分布 1）0-1分布 P{X=p}=pk(1−p)(1−k)P\{X = p\} = p^k(1-p)^{(1-k)}P{X=p}=pk(1−p)(1−k), k = 0, 1, (0<p<1) 其期望为ppp,方差为p(1−p)p\left(1-p\right)p(1−p) 2)二项分布 实验EEE只有两种结果，AAA和Aˉ\bar{A}Aˉ，将饰演EEE独立重复进行n次，称为n重伯努利实验，n重伯努利实验中
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重温《概率论与数理统计》进行查漏补缺，并对其中的概念公式等内容进行总结，以便日后回顾。 第一章概率论的基本概念 1.随机试验 随机试验——具有下述三个特点的试验：（1）可以在相同的条件下重复地进行；（2）每次试验的可能结果不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果；（3）进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现。 2.样本空间、随机事件 样本空间——随机试验的所有可能结果组成的集合。 样本点——样本空间的元素。 随机事件——随机试验的样本空间的子集。 事件间的关系： 事件B包含事件A：事.
概率论与数理统计(3.1)二维随机变量
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二维随机变量1.二维随机变量的定义2.二维随机变量分布函数(联合分布函数)的定义3.分布函数F(x,y)的基本性质（4条）4.二维离散型随机变量1).定义2).二维离散型随机变量的分布律3).二维离散型随机变量的分布函数4).二维离散型随机变量分布律和分布函数求解例题5.二维连续型随机变量1).定义2).性质3).二维连续型随机变量例题6.二维随机变量推广1).n维随机变量定义2).n维随机变量的...
概率论与数理统计：连续型随机变量的概率分布
"该PPT主要讲解了概率论与数理统计中的连续型随机变量及其常见概率分布。通过一个实际的工厂零件长度数据例子，解释了如何构建频率直方图来展示数据分布，并引出概率密度函数的概念。" 在概率论与数理统计中，连续...
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