概率密度变换公式 雅可比矩阵_雅克比行列式在连续型随机变量函数分布密度中的应用...

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雅克比行列式在连续型随机变量函数分布密

度中的应用

作者：赵微

来源：《新教育时代》

2014

年第

12

期

摘

要：为了使二维随机变量函数概率密度计算公式得到简化，本文首先利用雅克比行列

式，应用变量变换定理给出了二维随机变量函数概率密度的计算公式。但变量变换定理要求反

函数存在且唯一，为克服这一缺陷，文中给出了两种方法对变量变换定理进行改进。

关键词：二维随机变量函数

概率密度

雅克比行列式

变量变换定理

一、分布函数法

用分布函数法求随机变量是概率论的重要内容之一。通常情况下求一维随机变量的函数的

概率密度有分布函数法和公式法。但对于二维随机变量，一般思路是先按定义求分布函数，然

后再对分布函数求导，从而得到概率密度。

设(

X

，

Y

)为二维连续型随机变量，密度函数为

f

(

x

，

y

)，函数

g

(

x

，

y

)是一个连续

函数，

Z

是随机变量，有

Z=g

(

X

&