arma模型平稳性和可逆性的条件_【时间序列】自回归模型

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研究 | 机器学习与时间序列
出品 | AI蜗牛车

本篇主要讲解AR，ARMA，ARIMA等传统时间序列模型，包括具体代码操作。并附讲时间序列的一些基础知识点，如果有基础的可以直接跳到模型部分。

1. 时间序列的平稳性

1.1 自协方差、自相关函数

自协方差，指不同时点的变量之间的协方差

自相关函数（autocorrelation function）ACF。自相关函数是指不同时点的变量之间的相关性。

1.2 平稳性定义

通俗理解一下时间序列的平稳性。

平稳可以理解为性质平移不变。时间序列分几种情况，第一种是纯白噪音序列，这个时候就没有分析的必要了。第二种是平稳序列，我们为什么要研究时间序列，就是希望从历史数据中获得一些信息能够用于未来，而平稳代表了某种程度上的时间平移不变性，如果时间序列的性质随着时间的偏移，发生了很大的变化，那么学习历史数据意义就不大了（其实也不是，也有其他办法，但是现在只说传统的时间序列分析）

第三种是非平稳时间序列，非平稳的就可以通过一些操作对序列进行平稳化

严平稳

“ 强平稳过程： 对于任意的

和任意的

以及所有可能的k，当

的联合分布与

的相同时，是强平稳

”

严平稳就是时间序列的严格独立于时间，任何阶矩都不受时间影响

弱平稳

“ 弱平稳过程：给定一个二阶矩过程

，当它满足下列要求

1.对于任意t，