日期:2020-5-8
等式约束凸二次规划问题的解法
描述问题
对于系数矩阵而言,我们可以证明:如果H是正定的,A是满秩的,则该方程组有唯一的解,且为问题的全局最优解。
求解方法
我们可以设矩阵的逆来进行求解。
可以通过推导得到
matlab程序
function [ z,lam,fval ] = qlag( H,A,b,c )
%qlag: 求解等式约束二次规划:
% min f(x)=0.5*x'Hx+c'x, s.t. Ax=b
%---Input: H,c分别是目标函数的矩阵和向量
% A,b 分别是约束条件中的矩阵和向量
%---Output: (x,lam)是 KT 点,fval 是最优值
IH = inv(H);
AHA = A*IH*A';
IAHA = inv(AHA);
AIH = A*IH;
G = IH-AIH'*IAHA*AIH;
B = IAHA*AIH;
C = -IAHA;
x = B'*b - G*c;
lam = B*c - C*b;
fval = 0.5*x'*H*x + c'*x;
end
实例
求解如下问题:
可以得到:
%main
clear; clc; close all;
%% 求解问题
H = [2 -2 0;-2 4 0; 0 0 2];
c = [0 0 1]';
A = [1 1 1;2 -1 1];
b = [4 2]';
[x, lam, fval] = qlag(H,A,b,c)
得到: