概述
二次规划问题是目标函数是二次的,并且约束是线性的问题。在非线性约束最优化问题中非常重要,通常作为其他问题的子步骤存在。
1.二次规划问题
2.二次规划求解算法
3. 总结
二次规划问题
标准形式
二次规划问题的标识形式如下
minq(x)=12xTGx+xTcs.t.aTix=bi, i∈E aTix≥bi, i∈I
如果矩阵G为半正定,则该问题为凸二次规划,否则为非凸二次规划。本节讨论重点凸二次规划问题。
二次规划求解算法
等式约束二次规划
在标准形式下,去掉不等式约束,可以得到等式约束二次规划问题的标准形式。
minq(x)=12xTGx+xTcs.t.Ax=b
其中矩阵A一般为行满秩矩阵。
KKT条件
根据KKT条件可以得到,最优解应该满足的一阶条件为
[GA−AT0][x∗λ∗]=[−cb]
当某搜索步骤x时,根据 x∗=x+p 代入上式公式,可以得到搜索步长。
[GAAT0][−pλ∗]=[gh]
其中