算子基本思想_【基本无害】什么是伴随算子？

简介

今天介绍“伴随算子”的概念，以及伴随算子如何将Fokker-Planck方程和Feynman-Kac方程联系起来。此外，我们还希望通过今天的推文，利用线性代数的知识，将伴随算子的概念介绍给各位。

Fokker-Planck方程是前向方程，而Feynman-Kac方程是倒向方程，它们都是偏微分方程，它们都关于某个随机过程，比如。如果满足，只要加上恰当的限制，一般而言都可以写出该随机过程的Fokker-Planck方程和Feynman-Kac方程形式。也就是说，我们从研究概率问题(随机过程问题)开始出发，最后结束于两个偏微分方程。这是一种研究随机过程的重要策略，目前我们仅将随机过程假设为扩散过程，而这种研究随机过程的策略还适用于研究是跳跃-扩散过程(比如：Merton，1976的跳跃-扩散模型)甚至是更为广义的跳跃-扩散过程，即Levy过程。

假如有，若令 且， 为简单起见，我们令。

需要注意，这种随机微分方程的写法被称为非时间齐次扩散过程(time-homogeneous diffusion process)。如果随机过程的系数与时间独立&#