简介
今天介绍“伴随算子”的概念,以及伴随算子如何将Fokker-Planck方程和Feynman-Kac方程联系起来。此外,我们还希望通过今天的推文,利用线性代数的知识,将伴随算子的概念介绍给各位。
Fokker-Planck方程是前向方程,而Feynman-Kac方程是倒向方程,它们都是偏微分方程,它们都关于某个随机过程,比如。如果满足,只要加上恰当的限制,一般而言都可以写出该随机过程的Fokker-Planck方程和Feynman-Kac方程形式。也就是说,我们从研究概率问题(随机过程问题)开始出发,最后结束于两个偏微分方程。这是一种研究随机过程的重要策略,目前我们仅将随机过程假设为扩散过程,而这种研究随机过程的策略还适用于研究是跳跃-扩散过程(比如:Merton,1976的跳跃-扩散模型)甚至是更为广义的跳跃-扩散过程,即Levy过程。
假如有,若令 且, 为简单起见,我们令。
需要注意,这种随机微分方程的写法被称为非时间齐次扩散过程(time-homogeneous diffusion process)。如果随机过程的系数与时间独立&#