卡尔曼滤波/粒子滤波融合定位模拟器

最近稍闲,稍微整理了一下以前的部分代码,虽然写得不够好,但是对于新手也许也有一定的分享价值。具体算法细节我就暂时不讲了,网上太多了。

所以分享这个我用JAVA写的一个模拟器。模拟定位和惯导(或者pdr)利用粒子滤波和卡尔曼滤波的可视化小demo,代码放在GitHub上了,如果觉得有用请点星星:-D.

先上一张运行图,其中图上的各种颜色点点标识不同的算法定位结果,和右边显示的颜色对应。未有说明的红色标识真实位置,后面的定位结果图都将以红色为参照标准:

为了方便对比,先看单独模拟INS(pdr)的效果部分(紫色点),把其他定位结果先隐藏。情况还是比较符合预期,INS刚开始比较准,然后慢慢出现偏差累积。

再来看看单独利用MLE(最大似然估计)的定位结果:其实MLE定位结果(黄色点)统计值是不错的,但是因为其跳动和不连续的特征,导致体验不好也就是很难看出是一条连续路径。

所以我们需要把两种方法的定位结果通过KF或者PF进行融合如下两张图所示,弥补互相的不足。这样连续性和精度上面都有提高。

在这一段模拟上面可以看到平均精度卡尔曼滤波最好,INS还在走向发散。这里的粒子滤波出现了比较严重的粒子退化现象,感兴趣的童鞋可以调整一下参数。

 

转载于:https://www.cnblogs.com/lesliexong/p/7461284.html

卡尔曼滤波粒子滤波和扩展卡尔曼滤波都是常用的滤波算法,用于估计系统状态并减小测量误差。它们在不同的应用领域中有着广泛的应用。 1. 卡尔曼滤波(Kalman Filter)是一种线性的递归滤波算法,适用于线性系统。它通过将系统的状态和观测值进行加权平均,得到对系统状态的最优估计。卡尔曼滤波假设系统的状态和观测值都服从高斯分布,并且系统的动态和观测模型都是线性的。卡尔曼滤波具有高效、精确和稳定的特点,广泛应用于导航、目标跟踪、机器人等领域。 2. 粒子滤波(Particle Filter),也称为蒙特卡洛滤波(Monte Carlo Filter),是一种非线性的递归滤波算法。粒子滤波通过使用一组随机样本(粒子)来表示系统的状态空间,并根据观测值对粒子进行重采样和更新,从而得到对系统状态的估计。粒子滤波不需要对系统模型进行线性化,适用于非线性系统和非高斯噪声的情况。粒子滤波在目标跟踪、机器人定位、SLAM等领域有着广泛的应用。 3. 扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter)是对卡尔曼滤波的扩展,用于非线性系统的状态估计。扩展卡尔曼滤波通过对非线性系统进行线性化,将非线性系统转化为线性系统,然后使用卡尔曼滤波进行状态估计。扩展卡尔曼滤波通过对系统模型进行一阶泰勒展开来近似非线性函数,从而实现对非线性系统的状态估计。扩展卡尔曼滤波在导航、目标跟踪、机器人定位等领域得到广泛应用。
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